PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVFX с TMAYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVFX с TMAYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX).

TGVFX управляется Touchstone. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. TMAYX - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVFX и TMAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVFX и TMAYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		-9.16%17.61%32.50%42.73%-28.62%22.55%33.12%72.37%-4.05%28.05%
TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y		-0.14%6.15%8.27%13.25%-8.54%9.47%4.72%12.39%-2.47%0.31%

Доходность по периодам

С начала года, TGVFX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у TMAYX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции TGVFX превзошли акции TMAYX по среднегодовой доходности: 17.80% против 4.43% соответственно.

TGVFX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.15%
1 год
19.44%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.04%
10 лет*
17.80%

TMAYX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.94%
3 года*
8.14%
5 лет*
4.76%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Growth Opportunities Fund

Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y

Часто сравнивают с TGVFX:
TGVFX с GTSGXTGVFX с FBGRXTGVFX с BKLCTGVFX с DGRWTGVFX с SCHGTGVFX с SWRLXTGVFX с SENCX
Часто сравнивают с TMAYX:
TMAYX с LSYAXTMAYX с ICMUXTMAYX с FHYSXTMAYX с TLCIXTMAYX с SAGWXTMAYX с SENCXTMAYX с TMCPX

Сравнение комиссий TGVFX и TMAYX

TGVFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TMAYX в 0.78%.

TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund
TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y

Доходность на риск

TGVFX vs. TMAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVFX
Ранг доходности на риск TGVFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TMAYX
Ранг доходности на риск TMAYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAYX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVFX c TMAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVFXTMAYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.82

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.51

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.87

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

8.74

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVFX vs. TMAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVFX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа TMAYX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVFX и TMAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVFXTMAYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.82

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.02

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.84

-0.37

Корреляция

Корреляция между TGVFX и TMAYX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVFX и TMAYX

Дивидендная доходность TGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности TMAYX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		21.18%19.24%6.16%2.66%2.40%17.21%10.29%34.44%11.32%9.98%3.67%10.49%
TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y		7.86%7.25%7.82%7.91%6.25%6.37%6.43%3.81%2.18%4.47%2.86%1.81%

Просадки

Сравнение просадок TGVFX и TMAYX

Максимальная просадка TGVFX за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки TMAYX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVFX и TMAYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVFXTMAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.41%

-21.44%

-47.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-3.17%

-12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.77%

-13.66%

-27.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.77%

-21.44%

-19.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-1.47%

-11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.83%

-2.13%

-20.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

0.68%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVFX и TMAYX

Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что TGVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVFXTMAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

1.15%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

1.95%

+11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

3.42%

+19.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

4.68%

+19.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

5.05%

+18.45%