PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRGX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRGX с FSOSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TGRGX (Transamerica International Focus) and FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, TGRGX returned -0.11%/yr vs 6.61%/yr for FSOSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TGRGX charges 1.05%/yr vs 0.01%/yr for FSOSX.

Доходность

Сравнение доходности TGRGX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Focus (TGRGX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRGX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у FSOSX с доходностью 5.96%.

TGRGX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.14%
С начала года
3.76%
6 месяцев
4.11%
1 год
-0.61%
3 года*
5.51%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
—

FSOSX

1 день
0.64%
1 месяц
-0.13%
С начала года
5.96%
6 месяцев
7.62%
1 год
8.57%
3 года*
13.40%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRGX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TGRGX
Transamerica International Focus		3.76%6.79%-0.73%12.65%-20.27%10.78%21.16%9.79%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		5.96%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Correlation

The correlation between TGRGX and FSOSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.90

The correlation between TGRGX and FSOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Focus

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с TGRGX:
TGRGX с FAERXTGRGX с FAOCXTGRGX с FIGSXTGRGX с FAOSXTGRGX с IMOAXTGRGX с FAOAXTGRGX с FAOIX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с VXUSFSOSX с IEFAFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Доходность на риск

TGRGX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRGX
Ранг доходности на риск TGRGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRGX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Focus (TGRGX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRGXFSOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.52

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.86

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.71

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

2.52

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRGX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRGX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRGX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRGXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.52

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.38

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.51

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TGRGX и FSOSX

Максимальная просадка TGRGX за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRGX и FSOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRGXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-35.36%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-12.39%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-14.07%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-35.36%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-1.00%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-7.78%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

3.46%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRGX и FSOSX

Текущая волатильность для Transamerica International Focus (TGRGX) составляет 4.32%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что TGRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRGXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.81%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

14.28%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

16.79%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

17.67%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

19.04%

+0.26%

Сравнение комиссий TGRGX и FSOSX

TGRGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRGX и FSOSX

Дивидендная доходность TGRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FSOSX в 8.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		8.63%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%
TGRGX
Transamerica International Focus		0.88%0.91%20.50%8.42%1.74%5.85%0.78%1.72%

Часто задаваемые вопросы

TGRGX and FSOSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSOSX has higher volatility (5.81%) compared to TGRGX (4.32%). In terms of maximum drawdown, TGRGX dropped -35.21% vs FSOSX's -35.36%.

FSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRGX и FSOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор