Сравнение TGRGX с FISZX
TGRGX (Transamerica International Focus) and FISZX (Fidelity SAI International SMA Completion Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, TGRGX returned -0.11%/yr vs 8.71%/yr for FISZX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TGRGX charges 1.05%/yr vs 0.00%/yr for FISZX.
Доходность
Сравнение доходности TGRGX и FISZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGRGX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у FISZX с доходностью 26.68%.
TGRGX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- —
FISZX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 26.68%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGRGX и FISZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRGX Transamerica International Focus | 3.76% | 6.79% | -0.73% | 12.65% | -20.27% | 10.78% | 21.16% | 11.02% |
FISZX Fidelity SAI International SMA Completion Fund | 26.68% | 31.77% | 3.61% | 15.83% | -28.32% | 9.91% | 23.49% | 13.42% |
Correlation
The correlation between TGRGX and FISZX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between TGRGX and FISZX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRGX vs. FISZX — Ранг доходности на риск
TGRGX
FISZX
Сравнение TGRGX c FISZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Focus (TGRGX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRGX | FISZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.86 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 11.28 | -11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRGX | FISZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 2.19 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.49 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.65 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок TGRGX и FISZX
Максимальная просадка TGRGX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки FISZX в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRGX и FISZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRGX | FISZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -39.92% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -14.48% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -14.63% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -39.92% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -0.42% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -12.36% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 3.66% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRGX и FISZX
Текущая волатильность для Transamerica International Focus (TGRGX) составляет 4.32%, в то время как у Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что TGRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRGX | FISZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 7.71% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 16.21% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 18.89% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.84% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 18.26% | +1.04% |
Сравнение комиссий TGRGX и FISZX
TGRGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FISZX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRGX и FISZX
Дивидендная доходность TGRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FISZX в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISZX Fidelity SAI International SMA Completion Fund | 1.52% | 1.92% | 2.55% | 1.89% | 1.37% | 6.08% | 0.90% | 0.27% |
TGRGX Transamerica International Focus | 0.88% | 0.91% | 20.50% | 8.42% | 1.74% | 5.85% | 0.78% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
TGRGX and FISZX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISZX has higher volatility (7.71%) compared to TGRGX (4.32%). In terms of maximum drawdown, TGRGX dropped -35.21% vs FISZX's -39.92%.
FISZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGRGX и FISZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор