Сравнение TGBT.DE с VVSM.DE
TGBT.DE (VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF) and VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TGBT.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10, while VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TGBT.DE returned -2.05%/yr vs 38.05%/yr for VVSM.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TGBT.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for VVSM.DE.
Доходность
Сравнение доходности TGBT.DE и VVSM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGBT.DE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у VVSM.DE с доходностью 86.02%.
TGBT.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- —
VVSM.DE
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 17.60%
- С начала года
- 86.02%
- 6 месяцев
- 84.42%
- 1 год
- 162.55%
- 3 года*
- 56.95%
- 5 лет*
- 38.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGBT.DE и VVSM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGBT.DE VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | -0.51% | 2.54% | 1.35% | 7.34% | -18.19% | -2.64% | 0.10% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 86.02% | 33.22% | 31.47% | 70.16% | -32.77% | 58.37% | 1.50% |
Correlation
The correlation between TGBT.DE and VVSM.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGBT.DE vs. VVSM.DE — Ранг доходности на риск
TGBT.DE
VVSM.DE
Сравнение TGBT.DE c VVSM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGBT.DE | VVSM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.68 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 14.16 | -14.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 48.94 | -48.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGBT.DE | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 5.17 | -5.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 1.21 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.24 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок TGBT.DE и VVSM.DE
Максимальная просадка TGBT.DE за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки VVSM.DE в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGBT.DE и VVSM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGBT.DE | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -37.64% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -11.65% | +8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.56% | -37.53% | +33.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -37.64% | +16.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -2.77% | -9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -10.22% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 3.38% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGBT.DE и VVSM.DE
Текущая волатильность для VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) составляет 1.55%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что TGBT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGBT.DE | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 12.04% | -10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 24.35% | -20.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 31.92% | -27.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 31.15% | -24.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 30.81% | -25.14% |
Сравнение комиссий TGBT.DE и VVSM.DE
TGBT.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VVSM.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGBT.DE и VVSM.DE
Дивидендная доходность TGBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как VVSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGBT.DE VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 1.95% | 2.17% | 1.13% | 0.57% | 0.60% | 0.77% | 0.75% | 0.35% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGBT.DE and VVSM.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TGBT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGBT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for VVSM.DE.
TGBT.DE is categorized as European Government Bonds, while VVSM.DE is Semiconductors. TGBT.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10, while VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Their fees differ too: 0.15% for TGBT.DE and 0.35% for VVSM.DE.
Подберите оптимальное распределение для TGBT.DE и VVSM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор