PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFRN.L с INTL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFRN.L с INTL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFRN.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - TFRN.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TFRN.L returned 3.60%/yr vs 16.00%/yr for INTL.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TFRN.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.

Доходность

Сравнение доходности TFRN.L и INTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TFRN.L торгуется в USD, в то время как INTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TFRN.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 48.66%.

TFRN.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.85%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—

INTL.L

1 день
-0.67%
1 месяц
18.66%
С начала года
48.66%
6 месяцев
49.24%
1 год
91.38%
3 года*
34.19%
5 лет*
16.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFRN.L и INTL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFRN.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc		1.58%4.11%5.44%4.93%2.04%-0.15%0.57%1.48%
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		48.66%23.14%11.68%56.56%-42.06%16.29%74.16%21.65%

Correlation

The correlation between TFRN.L and INTL.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с TFRN.L:
TFRN.L с UB74.LTFRN.L с SLVR.LTFRN.L с 3USL.LTFRN.L с BBM3.LTFRN.L с IB01.LTFRN.L с IDTM.LTFRN.L с BBLL.L
Часто сравнивают с INTL.L:
INTL.L с AIAI.LINTL.L с RBTX.LINTL.L с SMGB.LINTL.L с THNQINTL.L с EQGB.LINTL.L с IITU.LINTL.L с HNSS.L

Доходность на риск

TFRN.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFRN.L
Ранг доходности на риск TFRN.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFRN.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFRN.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFRN.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFRN.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFRN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
INTL.L
Ранг доходности на риск INTL.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFRN.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFRN.LINTL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
3.47

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.18

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.52

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

5.91

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.35

18.42

+15.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFRN.L vs. INTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFRN.L на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа INTL.L равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFRN.L и INTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFRN.LINTL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

3.47

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.40

0.58

+1.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.91

+0.56

Просадки

Сравнение просадок TFRN.L и INTL.L

Максимальная просадка TFRN.L за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки INTL.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFRN.L и INTL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFRN.LINTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.10%

-48.41%

+45.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-15.38%

+14.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-31.15%

+30.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.97%

-46.21%

+45.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.19%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-13.96%

+13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

4.94%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TFRN.L и INTL.L

Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) составляет 0.50%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что TFRN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFRN.LINTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

9.61%

-9.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

19.60%

-18.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

26.18%

-24.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.50%

27.54%

-26.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

28.09%

-26.20%

Сравнение комиссий TFRN.L и INTL.L

TFRN.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии INTL.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFRN.L и INTL.L

Ни TFRN.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TFRN.L and INTL.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TFRN.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TFRN.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for INTL.L.

TFRN.L is categorized as Government Bonds, while INTL.L is Technology Equities. TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.15% for TFRN.L and 0.40% for INTL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFRN.L и INTL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор