PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFRN.L с GLDW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFRN.L с GLDW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFRN.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both exchange-traded funds - TFRN.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, TFRN.L returned 3.60%/yr vs 18.61%/yr for GLDW.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TFRN.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for GLDW.L.

Доходность

Сравнение доходности TFRN.L и GLDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TFRN.L торгуется в USD, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TFRN.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у GLDW.L с доходностью 3.71%.

TFRN.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.85%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—

GLDW.L

1 день
0.68%
1 месяц
-2.18%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.15%
1 год
32.41%
3 года*
31.46%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFRN.L и GLDW.L

2026 (YTD)20252024202320222021
TFRN.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc		1.58%4.11%5.44%4.93%2.04%-0.08%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold		3.71%65.15%26.05%12.92%-0.13%6.27%

Correlation

The correlation between TFRN.L and GLDW.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc

WisdomTree Core Physical Gold

Часто сравнивают с TFRN.L:
TFRN.L с UB74.LTFRN.L с SLVR.LTFRN.L с IDTM.LTFRN.L с 3USL.LTFRN.L с BBM3.LTFRN.L с IB01.LTFRN.L с BBLL.L
Часто сравнивают с GLDW.L:
GLDW.L с SGLN.LGLDW.L с GLDIGLDW.L с GBSP.LGLDW.L с WGLD.DEGLDW.L с XLKGLDW.L с IGLD.DEGLDW.L с GLD

Доходность на риск

TFRN.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFRN.L
Ранг доходности на риск TFRN.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFRN.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFRN.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFRN.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFRN.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFRN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFRN.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFRN.LGLDW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.34

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.79

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.25

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

1.82

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.35

4.75

+29.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFRN.L vs. GLDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFRN.L на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа GLDW.L равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFRN.L и GLDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFRN.LGLDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.34

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.40

1.07

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.16

+0.31

Просадки

Сравнение просадок TFRN.L и GLDW.L

Максимальная просадка TFRN.L за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки GLDW.L в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFRN.L и GLDW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFRN.LGLDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.10%

-21.42%

+18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-17.74%

+16.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-17.74%

+16.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.97%

-21.42%

+20.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-15.82%

+15.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-5.39%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

6.81%

-6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TFRN.L и GLDW.L

Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) составляет 0.50%, в то время как у WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что TFRN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFRN.LGLDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

5.73%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

20.82%

-19.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

24.07%

-22.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.50%

17.35%

-15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

17.18%

-15.29%

Сравнение комиссий TFRN.L и GLDW.L

TFRN.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GLDW.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFRN.L и GLDW.L

Ни TFRN.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TFRN.L and GLDW.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for TFRN.L.

TFRN.L is categorized as Government Bonds, while GLDW.L is Precious Metals. TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while GLDW.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.15% for TFRN.L and 0.12% for GLDW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFRN.L и GLDW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор