PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFITX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFITX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

TFITX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TFITX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFITX и FRQKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFITX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund		-1.85%21.24%15.76%21.16%-17.62%18.06%10.38%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%4.12%

Доходность по периодам

С начала года, TFITX показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

TFITX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
0.57%
1 год
19.34%
3 года*
16.00%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с TFITX:
TFITX с TLHIXTFITX с TLXIXTFITX с TLZIXTFITX с QQQTFITX с TLLIXTFITX с TTIIXTFITX с VUG
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий TFITX и FRQKX

TFITX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
TFITX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund

Доходность на риск

TFITX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFITX
Ранг доходности на риск TFITX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFITX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFITX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFITX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFITX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFITX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFITXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.73

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.42

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.37

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

9.37

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFITX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFITX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFITX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFITXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.73

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.70

+0.07

Корреляция

Корреляция между TFITX и FRQKX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFITX и FRQKX

Дивидендная доходность TFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FRQKX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019
TFITX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund		2.48%2.44%2.12%2.05%2.09%1.84%1.55%0.00%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%

Просадки

Сравнение просадок TFITX и FRQKX

Максимальная просадка TFITX за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFITX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFITXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-16.97%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-3.42%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-16.97%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-2.45%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-3.95%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.86%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TFITX и FRQKX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFITXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

2.14%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

2.96%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

4.67%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

5.53%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

5.77%

+9.11%