PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFFYX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFFYX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Focused Fund (TFFYX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

TFFYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 12 февр. 1999 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TFFYX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Focused Fund (TFFYX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFFYX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFFYX
Touchstone Focused Fund		-6.34%16.00%18.91%25.12%-18.18%26.77%24.70%12.17%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, TFFYX показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

TFFYX

1 день
3.09%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-4.00%
1 год
12.06%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.55%
10 лет*
12.68%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Focused Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с TFFYX:
TFFYX с FSKAXTFFYX с TEGAXTFFYX с DHAMXTFFYX с TMCPXTFFYX с PTSGXTFFYX с GQEIXTFFYX с SAGWX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий TFFYX и FNSTX

TFFYX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
TFFYX
Touchstone Focused Fund

Доходность на риск

TFFYX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFFYX
Ранг доходности на риск TFFYX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFFYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFFYX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFFYX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFFYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFFYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFFYX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Focused Fund (TFFYX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFFYXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.69

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.20

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

3.31

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

11.29

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFFYX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFFYX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFFYX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFFYXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.69

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.14

Корреляция

Корреляция между TFFYX и FNSTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFFYX и FNSTX

Дивидендная доходность TFFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFFYX
Touchstone Focused Fund		2.59%2.42%1.09%1.23%3.30%5.84%5.71%12.50%5.34%7.15%1.41%3.03%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFFYX и FNSTX

Максимальная просадка TFFYX за все время составила -54.62%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFFYX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFFYXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.62%

-35.82%

-18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-8.43%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-21.97%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-5.82%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-5.25%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.47%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TFFYX и FNSTX

Текущая волатильность для Touchstone Focused Fund (TFFYX) составляет 5.59%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что TFFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFFYXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.85%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

12.50%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

16.11%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

14.94%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.80%

-0.59%