PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TF.TO с FTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TF.TO с FTS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TF.TO (Timbercreek Financial Corp.) and FTS (Fortis Inc) are both stocks. TF.TO operates in Mortgage Finance (Financial Services), while FTS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, TF.TO returned 1.70%/yr vs 11.63%/yr for FTS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TF.TO и FTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) и Fortis Inc (FTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TF.TO торгуется в CAD, в то время как FTS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TF.TO показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у FTS с доходностью 13.78%.

TF.TO

1 день
1.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.82%
1 год
-3.36%
3 года*
5.74%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

FTS

1 день
1.16%
1 месяц
4.27%
С начала года
13.78%
6 месяцев
15.26%
1 год
25.60%
3 года*
16.46%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TF.TO и FTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TF.TO
Timbercreek Financial Corp.		0.53%6.58%16.09%3.20%-19.62%19.59%-5.44%22.00%-1.96%18.70%
FTS
Fortis Inc		13.78%23.70%14.77%4.82%-8.23%22.67%-0.51%23.68%2.05%16.03%

Correlation

The correlation between TF.TO and FTS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2016 г.

0.17

The correlation between TF.TO and FTS shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TF.TO:

CA$545.34M

FTS:

$28.94B

EPS

TF.TO:

CA$0.36

FTS:

CA$3.40

Коэффициент P/E

TF.TO:

18.15

FTS:

23.41

Коэффициент PEG

TF.TO:

0.84

FTS:

3.41

Коэффициент P/S

TF.TO:

3.74

FTS:

3.45

Коэффициент P/B

TF.TO:

0.83

FTS:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

TF.TO:

CA$145.73M

FTS:

CA$12.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

TF.TO:

CA$79.48M

FTS:

CA$7.44B

EBITDA (12 мес.)

TF.TO:

CA$55.87M

FTS:

CA$5.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timbercreek Financial Corp.

Fortis Inc

Часто сравнивают с TF.TO:
TF.TO с AI.TOTF.TO с FSZ.TOTF.TO с MKP.TOTF.TO с FC.TOTF.TO с XEQT.TOTF.TO с NPI.TOTF.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с FTS:
FTS с CPX.TOFTS с H.TOFTS с ACO-X.TOFTS с BEP-UN.TOFTS с CU.TOFTS с BEPC.TOFTS с BIPC.TO

Доходность на риск

TF.TO vs. FTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TF.TO
Ранг доходности на риск TF.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TF.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TF.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TF.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TF.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TF.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FTS
Ранг доходности на риск FTS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TF.TO c FTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) и Fortis Inc (FTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TF.TOFTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.81

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
2.64

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

4.14

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

9.42

-9.90

TF.TO vs. FTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TF.TO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FTS равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TF.TO и FTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TF.TO и FTS

Максимальная просадка TF.TO за все время составила -40.43%, что больше максимальной просадки FTS в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TF.TO и FTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TF.TOFTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.43%

-28.34%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.36%

-6.21%

-10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-11.68%

-11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.99%

-24.07%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-0.04%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-5.47%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

2.73%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TF.TO и FTS

Текущая волатильность для Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) составляет 3.57%, в то время как у Fortis Inc (FTS) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что TF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TF.TOFTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

5.07%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

10.90%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

14.25%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

17.30%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

20.01%

-0.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TF.TO и FTS

Дивидендная доходность TF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности FTS в 3.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTS
Fortis Inc		3.23%3.42%4.62%4.50%4.48%3.40%3.54%3.31%3.35%4.43%4.94%
TF.TO
Timbercreek Financial Corp.		10.47%10.09%9.76%10.35%9.76%7.18%7.99%6.95%7.89%7.12%3.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TF.TO и FTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Timbercreek Financial Corp. и Fortis Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
39.10M
3.39B
(TF.TO) Общая выручка
(FTS) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TF.TO и FTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Timbercreek Financial Corp. и Fortis Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
56.4%
27.6%
Активы портфеля
TF.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 22.05M при выручке в 39.10M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.

FTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

TF.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 17.68M при выручке в 39.10M, что соответствует операционной рентабельности 45.2%.

FTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

TF.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.37M при выручке в 39.10M, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

FTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

TF.TO and FTS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TF.TO и FTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор