Сравнение TEQT.TO с FINN.NEO
TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) and FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) are both Global Equities funds. TEQT.TO is passively managed, while FINN.NEO is actively managed. Over the past year, TEQT.TO returned 24.67% vs 49.48% for FINN.NEO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEQT.TO charges 0.17%/yr vs 1.09%/yr for FINN.NEO.
Доходность
Сравнение доходности TEQT.TO и FINN.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEQT.TO показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 35.77%.
TEQT.TO
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FINN.NEO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- 28.06%
- С начала года
- 35.77%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEQT.TO и FINN.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 12.12% | 27.28% |
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 35.77% | 42.78% |
Correlation
The correlation between TEQT.TO and FINN.NEO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between TEQT.TO and FINN.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEQT.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск
TEQT.TO
FINN.NEO
Сравнение TEQT.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEQT.TO | FINN.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 4.16 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 12.96 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEQT.TO и FINN.NEO
Максимальная просадка TEQT.TO за все время составила -7.62%, что меньше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQT.TO и FINN.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEQT.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.62% | -25.66% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -11.94% | +4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -6.49% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -3.98% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 3.83% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQT.TO и FINN.NEO
Текущая волатильность для TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) составляет 3.22%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что TEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEQT.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 6.48% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 20.24% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 24.76% | -12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 22.40% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 22.40% | -10.08% |
Сравнение комиссий TEQT.TO и FINN.NEO
TEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQT.TO и FINN.NEO
Дивидендная доходность TEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 0.00% | 0.00% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.27% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
TEQT.TO and FINN.NEO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.09% for FINN.NEO.
They also come from different issuers: TD and Fidelity. Their fees differ too: 0.17% for TEQT.TO and 1.09% for FINN.NEO.
Подберите оптимальное распределение для TEQT.TO и FINN.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор