PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEND с PQAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEND с PQAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEND (iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TEND и PQAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEND показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 12.09%.

TEND

1 день
-0.28%
1 месяц
2.91%
С начала года
6.91%
6 месяцев
7.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PQAP

1 день
-0.12%
1 месяц
2.44%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.01%
1 год
21.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEND и PQAP

2026 (YTD)2025
TEND
iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF		6.91%1.72%
PQAP
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April		12.09%2.09%

Correlation

The correlation between TEND and PQAP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.86

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF

PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с TEND:
TEND с TMARTEND с EAPRTEND с JULBTEND с PMMFTEND с ZMAYTEND с MMAXTEND с FBUF
Часто сравнивают с PQAP:
PQAP с HQU.TOPQAP с PMJAPQAP с PBQQPQAP с BUFIPQAP с CPSPPQAP с PQJAPQAP с QQQA

Доходность на риск

TEND vs. PQAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEND
PQAP
Ранг доходности на риск PQAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEND c PQAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEND vs. PQAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TENDPQAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

1.76

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TEND и PQAP

Максимальная просадка TEND за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEND и PQAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TENDPQAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.92%

-10.79%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.12%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.60%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEND и PQAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TENDPQAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

4.45%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.08%

11.03%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.08%

11.03%

-2.95%

Сравнение комиссий TEND и PQAP

И TEND, и PQAP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEND и PQAP

Дивидендная доходность TEND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности PQAP в 0.02%

ПозицияTTM2025
PQAP
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April		0.02%0.02%
TEND
iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF		0.13%0.14%

Часто задаваемые вопросы

TEND and PQAP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEND and PQAP have the same expense ratio: 0.50% per year.

TEND has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.02% for PQAP.

They also come from different issuers: BlackRock and PGIM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEND и PQAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор