Сравнение TEMX с FCLO
TEMX (Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) and FCLO (Fidelity CLO ETF) are both exchange-traded funds - TEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Touchstone, while FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TEMX charges 0.79%/yr vs 0.45%/yr for FCLO.
Доходность
Сравнение доходности TEMX и FCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMX
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 27.50%
- 6 месяцев
- 29.57%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCLO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMX и FCLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEMX Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 16.26% |
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.85% |
Correlation
The correlation between TEMX and FCLO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMX vs. FCLO — Ранг доходности на риск
TEMX
FCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TEMX c FCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (TEMX) и Fidelity CLO ETF (FCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMX | FCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMX и FCLO
Максимальная просадка TEMX за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки FCLO в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMX и FCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMX | FCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -0.58% | -14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -0.08% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.08% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMX и FCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMX | FCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 1.36% | +23.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 1.36% | +23.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 1.36% | +23.47% |
Сравнение комиссий TEMX и FCLO
TEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FCLO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMX и FCLO
Дивидендная доходность TEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FCLO в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.56% | 0.00% |
TEMX Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 0.85% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
TEMX and FCLO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCLO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCLO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for TEMX.
FCLO has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.85% for TEMX.
TEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while FCLO is CLO. They also come from different issuers: Touchstone and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for TEMX and 0.45% for FCLO.
Подберите оптимальное распределение для TEMX и FCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор