PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMX с DEXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEMX с DEXC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TEMX (Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) and DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, TEMX returned 42.77% vs 55.75% for DEXC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TEMX charges 0.79%/yr vs 0.43%/yr for DEXC.

Доходность

Сравнение доходности TEMX и DEXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (TEMX) и Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEMX показывает доходность 27.50%, что значительно ниже, чем у DEXC с доходностью 33.63%.

TEMX

1 день
-5.63%
1 месяц
6.37%
С начала года
27.50%
6 месяцев
29.57%
1 год
42.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEXC

1 день
-6.22%
1 месяц
3.82%
С начала года
33.63%
6 месяцев
34.97%
1 год
55.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMX и DEXC

2026 (YTD)2025
TEMX
Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF		27.50%21.36%
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		33.63%27.06%

Correlation

The correlation between TEMX and DEXC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

0.88

The correlation between TEMX and DEXC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF

Часто сравнивают с TEMX:
TEMX с TSELTEMX с TLCITEMX с DVNDTEMX с DGSTEMX с TUSITEMX с TSECTEMX с EMEQ
Часто сравнивают с DEXC:
DEXC с DFMCDEXC с DFEVDEXC с STXEDEXC с EMEQDEXC с DIEMDEXC с EMSFDEXC с FTHF

Доходность на риск

TEMX vs. DEXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMX
Ранг доходности на риск TEMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DEXC
Ранг доходности на риск DEXC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEXC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEXC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEXC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEXC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEXC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMX c DEXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (TEMX) и Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEMXDEXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.36

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.96

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.36

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

16.49

-5.65

TEMX vs. DEXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEXC равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMX и DEXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEMX и DEXC

Максимальная просадка TEMX за все время составила -14.95%, примерно равная максимальной просадке DEXC в -15.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMX и DEXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEMXDEXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-15.07%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-12.86%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-6.22%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.45%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.39%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMX и DEXC

Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (TEMX) и Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) имеют волатильность 13.97% и 13.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEMXDEXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.97%

13.89%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.02%

22.10%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

23.74%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

21.74%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

21.74%

+3.09%

Сравнение комиссий TEMX и DEXC

TEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DEXC в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMX и DEXC

Дивидендная доходность TEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности DEXC в 1.97%

ПозицияTTM20252024
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		1.97%1.97%0.19%
TEMX
Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF		0.85%1.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEMX and DEXC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEMX has higher volatility (13.97%) compared to DEXC (13.89%). In terms of maximum drawdown, TEMX dropped -14.95% vs DEXC's -15.07%.

On 1-year performance, DEXC leads with 55.75% vs 42.77% for TEMX. On fees, DEXC is cheaper at 0.43% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEXC has performed better with a 55.75% return vs 42.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEXC is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.79% for TEMX.

DEXC has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.85% for TEMX.

They also come from different issuers: Touchstone and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.79% for TEMX and 0.43% for DEXC.

DEXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMX и DEXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор