PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEMD с ABI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TEMD и ABI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Debt ETF (TEMD) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TEMD

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ABI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
2.73%
С начала года
3.20%
1 год
5.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMD и ABI


Correlation

The correlation between TEMD and ABI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Templeton Emerging Markets Debt ETF

VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF

Доходность на риск

TEMD vs. ABI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEMD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


ABI
Ранг доходности на риск ABI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMD c ABI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Debt ETF (TEMD) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TEMDABIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

TEMD vs. ABI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEMD и ABI

Максимальная просадка TEMD за все время составила -4.34%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMD и ABI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TEMDABIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.34%

-0.95%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.04%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-0.17%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMD и ABI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TEMDABIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

1.28%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

1.26%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

1.26%

+4.61%

Сравнение комиссий TEMD и ABI

TEMD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMD и ABI

Дивидендная доходность TEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности ABI в 6.20%


Часто задаваемые вопросы


TEMD and ABI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEMD is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEMD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.

ABI has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 3.08% for TEMD.

TEMD is categorized as Actively Managed, while ABI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Franklin Templeton Investments and VictoryShares. Their fees differ too: 0.45% for TEMD and 0.65% for ABI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMD и ABI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор