PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEGB.L с FTEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEGB.L с FTEU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TEGB.L (VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF) and FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds - TEGB.L tracks the MSCI Europe NR EUR while FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, TEGB.L returned 7.94%/yr vs 12.82%/yr for FTEU.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEGB.L charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for FTEU.L.

Доходность

Сравнение доходности TEGB.L и FTEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEGB.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEGB.L торгуется в GBP, в то время как FTEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEGB.L показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у FTEU.L с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции TEGB.L уступали акциям FTEU.L по среднегодовой доходности: 7.94% против 12.82% соответственно.

TEGB.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.40%
С начала года
6.40%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.77%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.75%
10 лет*
7.94%

FTEU.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.21%
С начала года
12.27%
6 месяцев
14.85%
1 год
32.08%
3 года*
22.40%
5 лет*
11.66%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEGB.L и FTEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEGB.L
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		6.40%27.35%6.94%17.13%-6.86%19.37%2.39%6.10%-10.05%9.52%
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.27%46.50%4.57%10.67%-9.18%12.84%1.98%15.98%-14.56%23.71%

Correlation

The correlation between TEGB.L and FTEU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2014 г.

0.78

The correlation between TEGB.L and FTEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEGB.L и FTEU.L

Секторы
TEGB.L
FTEU.L

Финансовые услуги

35.8%
10.6%

Промышленность

23.8%
27.4%

Технологии

10.8%
6.0%

Здравоохранение

10.4%
5.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.2%

Сырьевые материалы

3.2%
7.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.7%

Коммунальные услуги

2.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

1.3%
5.3%

Энергетика

1.1%
10.8%

Недвижимость

0.9%
6.0%

Финансовые услуги

TEGB.L
35.8%
FTEU.L
10.6%

Промышленность

TEGB.L
23.8%
FTEU.L
27.4%

Технологии

TEGB.L
10.8%
FTEU.L
6.0%

Здравоохранение

TEGB.L
10.4%
FTEU.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

TEGB.L
9.4%
FTEU.L
9.2%

Сырьевые материалы

TEGB.L
3.2%
FTEU.L
7.5%

Коммуникационные услуги

TEGB.L
2.8%
FTEU.L
3.7%

Коммунальные услуги

TEGB.L
2.0%
FTEU.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

TEGB.L
1.3%
FTEU.L
5.3%

Энергетика

TEGB.L
1.1%
FTEU.L
10.8%

Недвижимость

TEGB.L
0.9%
FTEU.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с TEGB.L:
TEGB.L с ESIF.LTEGB.L с GDGB.LTEGB.L с DFNG.LTEGB.L с LGUK.LTEGB.L с SPEX.LTEGB.L с LDEG.LTEGB.L с CS1.L
Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L

Доходность на риск

TEGB.L vs. FTEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEGB.L
Ранг доходности на риск TEGB.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGB.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGB.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGB.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGB.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGB.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEGB.L c FTEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEGB.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEGB.LFTEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.04

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.71

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.04

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

11.26

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEGB.L vs. FTEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEGB.L на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа FTEU.L равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEGB.L и FTEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEGB.LFTEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.04

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.73

-0.33

Просадки

Сравнение просадок TEGB.L и FTEU.L

Максимальная просадка TEGB.L за все время составила -34.84%, примерно равная максимальной просадке FTEU.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGB.L и FTEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEGB.LFTEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-35.87%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.50%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-13.83%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-24.32%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.84%

-35.87%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.61%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-6.70%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.84%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TEGB.L и FTEU.L

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEGB.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) имеют волатильность 4.34% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEGB.LFTEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.28%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

13.09%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

15.67%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

17.67%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

18.69%

-2.23%

Сравнение комиссий TEGB.L и FTEU.L

TEGB.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTEU.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEGB.L и FTEU.L

Дивидендная доходность TEGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как FTEU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEGB.L
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		2.70%2.41%2.78%2.65%2.85%2.52%2.38%3.84%3.26%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TEGB.L and FTEU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

TEGB.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for TEGB.L and 0.80% for FTEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEGB.L и FTEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор