PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEET.AS с IMEU.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEET.AS с IMEU.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEET.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS).

TEET.AS и IMEU.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEET.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. IMEU.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TEET.AS и IMEU.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEET.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEET.AS и IMEU.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEET.AS
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		-0.54%20.97%12.42%19.69%-12.13%27.86%-2.86%23.14%-8.80%10.93%
IMEU.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		1.45%19.89%8.97%15.72%-9.15%25.73%-3.22%25.57%-9.62%10.04%

Доходность по периодам

С начала года, TEET.AS показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у IMEU.AS с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции TEET.AS превзошли акции IMEU.AS по среднегодовой доходности: 9.51% против 9.01% соответственно.

TEET.AS

1 день
2.89%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
4.46%
1 год
12.71%
3 года*
13.97%
5 лет*
10.23%
10 лет*
9.51%

IMEU.AS

1 день
2.52%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.45%
6 месяцев
6.48%
1 год
13.36%
3 года*
12.14%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с TEET.AS:
TEET.AS с VUSA.ASTEET.AS с IVVTEET.AS с DJMC.ASTEET.AS с DJSC.ASTEET.AS с VEUR.ASTEET.AS с IAEX.ASTEET.AS с CEMU.AS
Часто сравнивают с IMEU.AS:
IMEU.AS с CSPX.LIMEU.AS с QQQMIMEU.AS с VUAA.LIMEU.AS с IEMU.LIMEU.AS с VEUR.ASIMEU.AS с VIDY.TOIMEU.AS с VHYL.AS

Сравнение комиссий TEET.AS и IMEU.AS

TEET.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IMEU.AS в 1.00%.

IMEU.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
TEET.AS
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

Доходность на риск

TEET.AS vs. IMEU.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEET.AS
Ранг доходности на риск TEET.AS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEET.AS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEET.AS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEET.AS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEET.AS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEET.AS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IMEU.AS
Ранг доходности на риск IMEU.AS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMEU.AS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMEU.AS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMEU.AS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMEU.AS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMEU.AS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEET.AS c IMEU.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEET.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEET.ASIMEU.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.89

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.22

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.44

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

10.02

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEET.AS vs. IMEU.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEET.AS на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMEU.AS равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEET.AS и IMEU.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEET.ASIMEU.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.18

Корреляция

Корреляция между TEET.AS и IMEU.AS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEET.AS и IMEU.AS

Дивидендная доходность TEET.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что сопоставимо с доходностью IMEU.AS в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEET.AS
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		2.51%2.47%2.71%2.68%2.97%2.48%2.37%3.72%3.66%2.39%3.17%2.52%
IMEU.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		2.52%2.55%2.87%2.88%2.93%2.25%2.08%3.06%3.23%2.64%2.85%2.67%

Просадки

Сравнение просадок TEET.AS и IMEU.AS

Максимальная просадка TEET.AS за все время составила -37.47%, что меньше максимальной просадки IMEU.AS в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEET.AS и IMEU.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

TEET.ASIMEU.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.47%

-57.85%

+20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-12.43%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-19.26%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-35.73%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-5.39%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-12.00%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.31%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TEET.AS и IMEU.AS

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEET.AS) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что TEET.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMEU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEET.ASIMEU.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

5.76%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

8.94%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

14.89%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

13.87%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

15.52%

+1.15%