PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECW.L с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECW.L с VITAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECW.L (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both Technology Equities funds - TECW.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while VITAX tracks the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TECW.L returned 29.52%/yr vs 29.97%/yr for VITAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECW.L charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности TECW.L и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TECW.L торгуется в GBP, в то время как VITAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VITAX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TECW.L показывает доходность 24.30%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 31.01%.

TECW.L

1 день
-1.91%
1 месяц
12.81%
С начала года
24.30%
6 месяцев
22.10%
1 год
51.61%
3 года*
29.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

VITAX

1 день
-0.91%
1 месяц
13.52%
С начала года
31.01%
6 месяцев
27.27%
1 год
60.66%
3 года*
29.97%
5 лет*
23.31%
10 лет*
26.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECW.L и VITAX

2026 (YTD)2025202420232022
TECW.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		24.30%13.84%36.32%46.35%-17.74%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		30.97%13.11%31.51%45.06%-17.67%

Correlation

The correlation between TECW.L and VITAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.67

The correlation between TECW.L and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TECW.L:
TECW.L с IXNTECW.L с SMHTECW.L с IITU.LTECW.L с AYEW.DETECW.L с CSUS.ASTECW.L с IUIT.LTECW.L с EQQQ.DE
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

TECW.L vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECW.L
Ранг доходности на риск TECW.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECW.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECW.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECW.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECW.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECW.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECW.L c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECW.LVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
3.01

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.68

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.68

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

9.96

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECW.L vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECW.L на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECW.L и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECW.LVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

3.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.84

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TECW.L и VITAX

Максимальная просадка TECW.L за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки VITAX в -36.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECW.L и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECW.LVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

-36.49%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.66%

-16.31%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.26%

-29.76%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.03%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-5.92%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

6.02%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TECW.L и VITAX

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что TECW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECW.LVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.10%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

15.09%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

19.95%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

24.05%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

24.62%

-2.61%

Сравнение комиссий TECW.L и VITAX

TECW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECW.L и VITAX

TECW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECW.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

TECW.L and VITAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECW.L и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор