Сравнение TECI.TO с ZEQT.TO
TECI.TO (TD Global Technology Innovators Index ETF) and ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) are both exchange-traded funds - TECI.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Innovators Index (CA NTR), while ZEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by BMO. TECI.TO is passively managed, while ZEQT.TO is actively managed. Over the past 3 years, TECI.TO returned 37.46%/yr vs 26.69%/yr for ZEQT.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECI.TO charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for ZEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности TECI.TO и ZEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECI.TO показывает доходность 48.71%, что значительно выше, чем у ZEQT.TO с доходностью 13.48%.
TECI.TO
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 48.71%
- 6 месяцев
- 45.63%
- 1 год
- 71.54%
- 3 года*
- 37.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZEQT.TO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 26.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECI.TO и ZEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TECI.TO TD Global Technology Innovators Index ETF | 48.71% | 21.96% | 28.21% | 40.27% | -28.34% |
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 13.48% | 21.71% | 30.06% | 22.28% | -0.83% |
Correlation
The correlation between TECI.TO and ZEQT.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between TECI.TO and ZEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECI.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск
TECI.TO
ZEQT.TO
Сравнение TECI.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECI.TO | ZEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.03 | 3.61 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.50 | 14.88 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECI.TO и ZEQT.TO
Максимальная просадка TECI.TO за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECI.TO и ZEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECI.TO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -15.18% | -40.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -8.72% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -14.62% | -12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -1.54% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.09% | -2.57% | -20.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.11% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECI.TO и ZEQT.TO
TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что TECI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECI.TO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 4.46% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.12% | 11.08% | +12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.12% | 13.35% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.76% | 13.50% | +16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.76% | 13.50% | +16.26% |
Сравнение комиссий TECI.TO и ZEQT.TO
TECI.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECI.TO и ZEQT.TO
Дивидендная доходность TECI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности ZEQT.TO в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TECI.TO TD Global Technology Innovators Index ETF | 0.07% | 0.10% | 0.43% | 0.55% | 0.77% |
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 1.91% | 2.89% | 5.08% | 6.40% | 7.31% |
Часто задаваемые вопросы
TECI.TO and ZEQT.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEQT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEQT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for TECI.TO.
TECI.TO is categorized as Technology Equities, while ZEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: TD and BMO. Their fees differ too: 0.50% for TECI.TO and 0.18% for ZEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для TECI.TO и ZEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор