PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECI.TO с TCSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECI.TO с TCSH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO).

TECI.TO и TCSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECI.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Innovators Index (CA NTR). Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TECI.TO и TCSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECI.TO и TCSH.TO

2026 (YTD)20252024
TECI.TO
TD Global Technology Innovators Index ETF		1.95%21.96%21.83%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.39%3.09%4.37%

Доходность по периодам

С начала года, TECI.TO показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у TCSH.TO с доходностью 0.39%.

TECI.TO

1 день
2.77%
1 месяц
-1.88%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.15%
1 год
35.79%
3 года*
21.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCSH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Global Technology Innovators Index ETF

TD Cash Management ETF

Часто сравнивают с TECI.TO:
TECI.TO с TEC.TOTECI.TO с TECH.TOTECI.TO с QMVP.TOTECI.TO с TBNK.TOTECI.TO с CIAI.TOTECI.TO с FINN.NEOTECI.TO с CHPS-U.TO
Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO

Сравнение комиссий TECI.TO и TCSH.TO

TECI.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TCSH.TO в 0.16%.

TECI.TO
TD Global Technology Innovators Index ETF
TCSH.TO
TD Cash Management ETF

Доходность на риск

TECI.TO vs. TCSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECI.TO
Ранг доходности на риск TECI.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECI.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECI.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECI.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECI.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECI.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECI.TO c TCSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECI.TOTCSH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

5.78

-4.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

10.76

-8.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

2.86

-1.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

26.59

-23.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

107.81

-99.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECI.TO vs. TCSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECI.TO на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа TCSH.TO равного 5.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECI.TO и TCSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECI.TOTCSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

5.78

-4.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

5.30

-5.18

Корреляция

Корреляция между TECI.TO и TCSH.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECI.TO и TCSH.TO

Дивидендная доходность TECI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности TCSH.TO в 2.74%

TTM2025202420232022
TECI.TO
TD Global Technology Innovators Index ETF		0.10%0.10%0.43%0.55%0.77%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECI.TO и TCSH.TO

Максимальная просадка TECI.TO за все время составила -54.94%, что больше максимальной просадки TCSH.TO в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECI.TO и TCSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TECI.TOTCSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.94%

-0.54%

-54.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-0.10%

-13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

0.00%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.71%

-0.01%

-23.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

0.02%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TECI.TO и TCSH.TO

TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с TD Cash Management ETF (TCSH.TO) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что TECI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECI.TOTCSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

0.13%

+10.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.03%

0.37%

+19.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

0.46%

+28.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

0.71%

+28.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.42%

0.71%

+28.71%