PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEC.TO с XQQU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEC.TO с XQQU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) and XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - TEC.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR), while XQQU.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, TEC.TO returned 41.21% vs 42.52% for XQQU.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TEC.TO и XQQU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEC.TO показывает доходность 17.79%, что значительно ниже, чем у XQQU.TO с доходностью 22.02%.

TEC.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
8.52%
С начала года
17.79%
6 месяцев
15.27%
1 год
41.21%
3 года*
31.10%
5 лет*
20.37%
10 лет*
—

XQQU.TO

1 день
-0.66%
1 месяц
10.88%
С начала года
22.02%
6 месяцев
18.75%
1 год
42.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEC.TO и XQQU.TO

2026 (YTD)202520242023
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		17.79%15.45%45.60%7.91%
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		22.02%15.17%36.07%6.90%

Correlation

The correlation between TEC.TO and XQQU.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between TEC.TO and XQQU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Global Technology Leaders Index ETF

iShares NASDAQ 100 Index ETF

Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с XQQU.TO:
XQQU.TO с XQQ.TOXQQU.TO с ZNQ.TOXQQU.TO с QQC.TOXQQU.TO с VFV.TOXQQU.TO с QQU.TOXQQU.TO с XEQT.TOXQQU.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

TEC.TO vs. XQQU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XQQU.TO
Ранг доходности на риск XQQU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQU.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQU.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEC.TO c XQQU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEC.TOXQQU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.74

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.58

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.51

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

11.24

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEC.TO vs. XQQU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEC.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XQQU.TO равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEC.TO и XQQU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEC.TOXQQU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.74

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.59

-0.62

Просадки

Сравнение просадок TEC.TO и XQQU.TO

Максимальная просадка TEC.TO за все время составила -35.31%, что больше максимальной просадки XQQU.TO в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC.TO и XQQU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEC.TOXQQU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-22.68%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-12.16%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.66%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-3.37%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

3.79%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TEC.TO и XQQU.TO

TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что TEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEC.TOXQQU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.45%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

11.79%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

15.61%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

19.76%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

19.76%

+4.02%

Сравнение комиссий TEC.TO и XQQU.TO

И TEC.TO, и XQQU.TO имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEC.TO и XQQU.TO

Дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности XQQU.TO в 0.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.10%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		0.21%0.26%0.20%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TEC.TO and XQQU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEC.TO and XQQU.TO have the same expense ratio: 0.39% per year.

TEC.TO is categorized as Technology Equities, while XQQU.TO is Nasdaq-100. TEC.TO tracks Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR), while XQQU.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: TD and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEC.TO и XQQU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор