PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSA с TBFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSA с TBFC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) and TBFC (The Brinsmere Fund - Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. TDSA is passively managed, while TBFC is actively managed. TDSA charges 0.83%/yr vs 0.44%/yr for TBFC.

Доходность

Сравнение доходности TDSA и TBFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA) и The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TDSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBFC

1 день
0.08%
1 месяц
2.07%
С начала года
5.77%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSA и TBFC

2026 (YTD)
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%
TBFC
The Brinsmere Fund - Conservative ETF		2.92%

Сравнение распределения секторов TDSA и TBFC

Секторы
TDSA
TBFC

Недвижимость

35.5%
2.1%

Технологии

24.3%
21.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.1%

Промышленность

6.7%
12.7%

Здравоохранение

6.7%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
6.0%

Финансовые услуги

4.7%
18.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
6.3%

Энергетика

1.6%
7.3%

Сырьевые материалы

1.2%
5.7%

Коммунальные услуги

1.0%
3.8%

Недвижимость

TDSA
35.5%
TBFC
2.1%

Технологии

TDSA
24.3%
TBFC
21.1%

Потребительский циклический сектор

TDSA
8.6%
TBFC
8.1%

Промышленность

TDSA
6.7%
TBFC
12.7%

Здравоохранение

TDSA
6.7%
TBFC
8.9%

Коммуникационные услуги

TDSA
6.5%
TBFC
6.0%

Финансовые услуги

TDSA
4.7%
TBFC
18.0%

Потребительский защитный сектор

TDSA
3.1%
TBFC
6.3%

Энергетика

TDSA
1.6%
TBFC
7.3%

Сырьевые материалы

TDSA
1.2%
TBFC
5.7%

Коммунальные услуги

TDSA
1.0%
TBFC
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 5 ETF

The Brinsmere Fund - Conservative ETF

Часто сравнивают с TDSA:
TDSA с TBFGTDSA с CLSMTDSA с ALLWTDSA с ESBGTDSA с CEFZTDSA с THROTDSA с ARP
Часто сравнивают с TBFC:
TBFC с COMTTBFC с ELMTBFC с DBETBFC с CLSMTBFC с LEXITBFC с GDTTBFC с ONOF

Доходность на риск

TDSA vs. TBFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSA
TBFC
Ранг доходности на риск TBFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSA c TBFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA) и The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDSA vs. TBFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSATBFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.51

—

Просадки

Сравнение просадок TDSA и TBFC

Максимальная просадка TDSA за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TBFC в -8.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSA и TBFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSATBFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-8.89%

+8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.06%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDSA и TBFC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSATBFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

6.35%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

7.14%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

7.14%

-7.14%

Сравнение комиссий TDSA и TBFC

TDSA берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии TBFC в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSA и TBFC

TDSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.

ПозицияTTM20252024
TBFC
The Brinsmere Fund - Conservative ETF		2.93%3.28%2.98%
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, TBFC is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TBFC is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.83% for TDSA.

TBFC has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.00% for TDSA.

They also come from different issuers: Cabana and Brinsmere. Their fees differ too: 0.83% for TDSA and 0.44% for TBFC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSA и TBFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор