PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TDOC.TO с XHC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDOC.TO с XHC.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TDOC.TO (TD Global Healthcare Leaders Index ETF) and XHC.TO (iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)) are both Health & Biotech Equities funds. TDOC.TO is actively managed, while XHC.TO is passively managed. Over the past 5 years, TDOC.TO returned 5.37%/yr vs 3.56%/yr for XHC.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности TDOC.TO и XHC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDOC.TO показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у XHC.TO с доходностью 2.94%.

TDOC.TO

1 день
1.32%
1 месяц
5.07%
6 месяцев
-1.74%
С начала года
1.90%
1 год
13.79%
3 года*
7.42%
5 лет*
5.37%
10 лет*
—

XHC.TO

1 день
1.91%
1 месяц
5.64%
6 месяцев
1.00%
С начала года
2.94%
1 год
17.24%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.56%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDOC.TO и XHC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TDOC.TO
TD Global Healthcare Leaders Index ETF		1.90%8.36%10.24%1.71%-1.37%15.59%
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		2.94%10.91%1.22%2.14%-3.57%13.49%

Correlation

The correlation between TDOC.TO and XHC.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.81

The correlation between TDOC.TO and XHC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Global Healthcare Leaders Index ETF

iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XHC.TO:
XHC.TO с XLVXHC.TO с VHTXHC.TO с TDOCXHC.TO с LIFE.TOXHC.TO с ZUH.TOXHC.TO с XST.TOXHC.TO с IHI

Доходность на риск

TDOC.TO vs. XHC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDOC.TO
Ранг доходности на риск TDOC.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDOC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDOC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDOC.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDOC.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDOC.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XHC.TO
Ранг доходности на риск XHC.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHC.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHC.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHC.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHC.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHC.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDOC.TO c XHC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDOC.TOXHC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.12

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.78

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.60

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

3.81

-1.01

TDOC.TO vs. XHC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDOC.TO на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHC.TO равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDOC.TO и XHC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDOC.TO и XHC.TO

Максимальная просадка TDOC.TO за все время составила -17.52%, что меньше максимальной просадки XHC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC.TO и XHC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDOC.TOXHC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.52%

-27.28%

+9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-10.79%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.66%

-18.81%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.52%

-18.81%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-2.60%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-5.16%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.54%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TDOC.TO и XHC.TO

Текущая волатильность для TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) составляет 5.21%, в то время как у iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что TDOC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDOC.TOXHC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.11%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

11.82%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

15.53%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

14.24%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

15.85%

-2.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDOC.TO и XHC.TO

Дивидендная доходность TDOC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности XHC.TO в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDOC.TO
TD Global Healthcare Leaders Index ETF		1.17%1.09%3.68%0.98%1.16%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		1.88%1.87%4.42%2.38%0.84%0.80%0.97%1.07%1.68%1.14%1.63%2.14%

Часто задаваемые вопросы

TDOC.TO and XHC.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: TD and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDOC.TO и XHC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор