Сравнение TDIV.L с TDGB.L
TDIV.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist)) and TDGB.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both Global Equities funds from VanEck tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDIV.L returned 13.83%/yr vs 10.49%/yr for TDGB.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.38% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TDIV.L и TDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TDIV.L торгуется в USD, в то время как TDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDIV.L показывает доходность 11.84%, а TDGB.L немного ниже – 11.42%. За последние 10 лет акции TDIV.L превзошли акции TDGB.L по среднегодовой доходности: 13.83% против 10.49% соответственно.
TDIV.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 11.84%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- 13.83%
TDGB.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам TDIV.L и TDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 11.84% | 40.41% | 8.93% | 15.44% | 9.29% | 18.14% | -2.30% | 37.03% | -6.76% | 3.94% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 11.76% | 40.77% | 8.81% | 14.79% | 9.40% | 18.51% | -2.72% | 8.05% | -13.18% | 12.67% |
Correlation
The correlation between TDIV.L and TDGB.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.86 |
The correlation between TDIV.L and TDGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDIV.L vs. TDGB.L — Ранг доходности на риск
TDIV.L
TDGB.L
Сравнение TDIV.L c TDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDIV.L | TDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.48 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 5.76 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 15.37 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDIV.L и TDGB.L
Максимальная просадка TDIV.L за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки TDGB.L в -45.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV.L и TDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDIV.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.94% | -45.20% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -5.06% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -13.68% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -18.93% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.94% | -45.20% | +7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -8.11% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.90% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV.L и TDGB.L
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что TDIV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDIV.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.41% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 8.45% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 11.01% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 14.18% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 16.09% | +0.11% |
Сравнение комиссий TDIV.L и TDGB.L
И TDIV.L, и TDGB.L имеют комиссию равную 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV.L и TDGB.L
Дивидендная доходность TDIV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что сопоставимо с доходностью TDGB.L в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.11% | 3.50% | 4.26% | 4.93% | 4.40% | 4.06% | 4.16% | 4.52% | 4.38% | 3.48% |
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 3.10% | 3.49% | 4.36% | 4.82% | 4.49% | 4.14% | 3.88% | 4.37% | 5.77% | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
TDIV.L and TDGB.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDIV.L and TDGB.L have the same expense ratio: 0.38% per year.
Both ETFs track Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index.
Подберите оптимальное распределение для TDIV.L и TDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор