Сравнение TDGB.L с WINC.AS
TDGB.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) and WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) are both exchange-traded funds - TDGB.L is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares. TDGB.L is passively managed, while WINC.AS is actively managed. Over the past year, TDGB.L returned 29.07% vs 25.75% for WINC.AS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TDGB.L charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for WINC.AS.
Доходность
Сравнение доходности TDGB.L и WINC.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TDGB.L торгуется в GBP, в то время как WINC.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDGB.L показывает доходность 8.97%, а WINC.AS немного выше – 9.28%.
TDGB.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 10.14%
WINC.AS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDGB.L и WINC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 8.97% | 30.90% | 4.71% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.24% | 13.28% | 9.17% |
Correlation
The correlation between TDGB.L and WINC.AS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDGB.L vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск
TDGB.L
WINC.AS
Сравнение TDGB.L c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDGB.L | WINC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.45 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 5.28 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.50 | 18.66 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDGB.L | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.43 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.36 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок TDGB.L и WINC.AS
Максимальная просадка TDGB.L за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDGB.L и WINC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDGB.L | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -16.90% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | -4.86% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | 0.00% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.44% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.38% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDGB.L и WINC.AS
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) составляет 2.30%, в то время как у iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что TDGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDGB.L | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 3.05% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 8.17% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 10.57% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 13.23% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 13.23% | +0.54% |
Сравнение комиссий TDGB.L и WINC.AS
TDGB.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WINC.AS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDGB.L и WINC.AS
Дивидендная доходность TDGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности WINC.AS в 9.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.20% | 3.50% | 4.26% | 4.93% | 4.40% | 4.06% | 4.16% | 4.52% | 4.38% | 3.48% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.64% | 9.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDGB.L and WINC.AS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for TDGB.L.
TDGB.L is categorized as Global Equities, while WINC.AS is Global Equity Income. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.38% for TDGB.L and 0.35% for WINC.AS.
Подберите оптимальное распределение для TDGB.L и WINC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор