PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TDGB.L с TDIV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDGB.L с TDIV.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TDGB.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) and TDIV.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds from VanEck tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDGB.L returned 10.24%/yr vs 13.52%/yr for TDIV.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TDGB.L и TDIV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TDGB.L торгуется в GBP, в то время как TDIV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDIV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDGB.L показывает доходность 11.82%, а TDIV.L немного выше – 12.00%. За последние 10 лет акции TDGB.L уступали акциям TDIV.L по среднегодовой доходности: 10.24% против 13.52% соответственно.

TDGB.L

1 день
0.52%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
9.93%
С начала года
11.82%
1 год
29.38%
3 года*
21.17%
5 лет*
18.38%
10 лет*
10.24%

TDIV.L

1 день
0.49%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
9.89%
С начала года
12.00%
1 год
29.46%
3 года*
21.07%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDGB.L и TDIV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDGB.L
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		11.82%30.90%10.66%9.04%22.49%19.59%-5.61%3.88%-7.98%2.87%
TDIV.L
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist)		12.00%30.40%10.83%9.67%22.28%19.26%-5.17%31.81%-1.23%-5.05%

Correlation

The correlation between TDGB.L and TDIV.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

0.84

The correlation between TDGB.L and TDIV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с TDGB.L:
TDGB.L с VHYL.ASTDGB.L с SCHDTDGB.L с SPYDTDGB.L с LDEG.LTDGB.L с VHYD.LTDGB.L с JEGP.LTDGB.L с CSKR.L
Часто сравнивают с TDIV.L:
TDIV.L с QDIV.LTDIV.L с GINC.LTDIV.L с JPST.LTDIV.L с FGBL.LTDIV.L с JPTS.LTDIV.L с SWRD.LTDIV.L с JEDG.L

Доходность на риск

TDGB.L vs. TDIV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDGB.L
Ранг доходности на риск TDGB.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDGB.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDGB.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDGB.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDGB.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDGB.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TDIV.L
Ранг доходности на риск TDIV.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDGB.L c TDIV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDGB.LTDIV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.78

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
3.86

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.52

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

5.97

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.45

20.13

+0.32

TDGB.L vs. TDIV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDGB.L на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV.L равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDGB.L и TDIV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDGB.L и TDIV.L

Максимальная просадка TDGB.L за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки TDIV.L в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDGB.L и TDIV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDGB.LTDIV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-29.96%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-4.91%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-12.69%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.42%

-12.69%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-29.96%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-4.47%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.46%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TDGB.L и TDIV.L

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) составляет 2.44%, в то время как у VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что TDGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDGB.LTDIV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

3.08%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

8.41%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

10.55%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

12.91%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

15.94%

-2.28%

Сравнение комиссий TDGB.L и TDIV.L

И TDGB.L, и TDIV.L имеют комиссию равную 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDGB.L и TDIV.L

Дивидендная доходность TDGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что сопоставимо с доходностью TDIV.L в 3.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TDGB.L
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		3.11%3.50%4.26%4.93%4.40%4.06%4.16%4.52%4.38%3.48%
TDIV.L
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist)		3.10%3.49%4.36%4.82%4.49%4.14%3.88%4.37%5.77%4.50%

Часто задаваемые вопросы

TDGB.L and TDIV.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDGB.L and TDIV.L have the same expense ratio: 0.38% per year.

Both ETFs track Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDGB.L и TDIV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор