Сравнение TDGB.L с SMH.L
TDGB.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TDGB.L is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TDGB.L returned 17.76%/yr vs 38.70%/yr for SMH.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TDGB.L charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности TDGB.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TDGB.L торгуется в GBP, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TDGB.L показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 95.82%.
TDGB.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 17.76%
- 10 лет*
- 10.68%
SMH.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 95.82%
- 6 месяцев
- 96.78%
- 1 год
- 167.51%
- 3 года*
- 60.11%
- 5 лет*
- 38.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDGB.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.19% | 30.90% | 10.66% | 9.04% | 22.49% | 19.59% | 0.77% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 95.82% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 44.10% | 2.52% |
Correlation
The correlation between TDGB.L and SMH.L is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between TDGB.L and SMH.L has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов TDGB.L и SMH.L
Секторы
TDGB.L
SMH.L
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
Недвижимость
-
Финансовые услуги
TDGB.L
SMH.L
-
Энергетика
TDGB.L
SMH.L
-
Здравоохранение
TDGB.L
SMH.L
-
Потребительский защитный сектор
TDGB.L
SMH.L
-
Коммуникационные услуги
TDGB.L
SMH.L
-
Коммунальные услуги
TDGB.L
SMH.L
-
Промышленность
TDGB.L
SMH.L
-
Потребительский циклический сектор
TDGB.L
SMH.L
-
Сырьевые материалы
TDGB.L
SMH.L
-
Технологии
TDGB.L
SMH.L
Недвижимость
TDGB.L
SMH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDGB.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
TDGB.L
SMH.L
Сравнение TDGB.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDGB.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.65 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.39 | 13.61 | -7.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.09 | 45.15 | -24.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDGB.L и SMH.L
Максимальная просадка TDGB.L за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDGB.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDGB.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -36.36% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | -12.23% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -36.36% | +23.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.42% | -36.36% | +23.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -3.80% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -9.76% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 3.69% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDGB.L и SMH.L
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) составляет 2.13%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что TDGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDGB.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 13.95% | -11.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 27.08% | -20.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 33.68% | -24.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 31.75% | -20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 31.33% | -17.64% |
Сравнение комиссий TDGB.L и SMH.L
TDGB.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDGB.L и SMH.L
Дивидендная доходность TDGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как SMH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.50% | 4.26% | 4.93% | 4.40% | 4.06% | 4.16% | 4.52% | 4.38% | 3.48% |
Часто задаваемые вопросы
TDGB.L and SMH.L have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for TDGB.L.
TDGB.L is categorized as Global Equities, while SMH.L is Semiconductors. TDGB.L tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Their fees differ too: 0.38% for TDGB.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для TDGB.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор