Сравнение TDGB.L с NESP.L
TDGB.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) and NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - TDGB.L is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while NESP.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, TDGB.L returned 21.17%/yr vs 23.28%/yr for NESP.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TDGB.L charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for NESP.L.
Доходность
Сравнение доходности TDGB.L и NESP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TDGB.L торгуется в GBP, в то время как NESP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TDGB.L показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у NESP.L с доходностью 15.77%.
TDGB.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 11.82%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 18.38%
- 10 лет*
- 10.24%
NESP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- 14.65%
- С начала года
- 15.77%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDGB.L и NESP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 11.82% | 30.90% | 10.66% | 9.04% | 22.49% | 6.46% |
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 15.77% | 12.78% | 28.66% | 48.13% | -24.48% | -20.50% |
Correlation
The correlation between TDGB.L and NESP.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between TDGB.L and NESP.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDGB.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск
TDGB.L
NESP.L
Сравнение TDGB.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDGB.L | NESP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.29 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.27 | 2.34 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.45 | 6.37 | +14.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDGB.L и NESP.L
Максимальная просадка TDGB.L за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки NESP.L в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDGB.L и NESP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDGB.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -40.98% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | -11.96% | +7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -24.75% | +12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.28% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -15.64% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 4.39% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDGB.L и NESP.L
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) составляет 2.44%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что TDGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDGB.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 6.60% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 13.30% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 17.50% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 23.54% | -12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 23.54% | -9.88% |
Сравнение комиссий TDGB.L и NESP.L
TDGB.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии NESP.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDGB.L и NESP.L
Дивидендная доходность TDGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как NESP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.11% | 3.50% | 4.26% | 4.93% | 4.40% | 4.06% | 4.16% | 4.52% | 4.38% | 3.48% |
Часто задаваемые вопросы
TDGB.L and NESP.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for TDGB.L.
TDGB.L is categorized as Global Equities, while NESP.L is Nasdaq-100. TDGB.L tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for TDGB.L and 0.25% for NESP.L.
Подберите оптимальное распределение для TDGB.L и NESP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор