PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TD.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) is a stock, while ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) is Money Market fund actively managed by BMO. Over the past 3 years, TD.TO returned 32.65%/yr vs 3.86%/yr for ZMMK.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TD.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TD.TO показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.99%.

TD.TO

1 день
1.15%
1 месяц
9.55%
С начала года
24.15%
6 месяцев
33.74%
1 год
72.05%
3 года*
32.65%
5 лет*
17.41%
10 лет*
15.35%

ZMMK.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.50%
3 года*
3.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		24.15%77.06%-6.05%2.34%-6.01%0.50%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.99%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%

Correlation

The correlation between TD.TO and ZMMK.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с PSA.TOZMMK.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

TD.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TD.TOZMMK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.79
9.68

-4.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.81
24.12

-18.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

5.48

-3.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.84

83.57

-72.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.50

380.38

-334.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TD.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD.TO на текущий момент составляет 4.79, что ниже коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 9.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TD.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79

9.68

-4.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

10.31

-9.96

Просадки

Сравнение просадок TD.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка TD.TO за все время составила -78.81%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и ZMMK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TD.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.81%

-0.16%

-78.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-0.03%

-6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-0.08%

-14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.67%

-0.00%

-14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.01%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TD.TO и ZMMK.TO

The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TD.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

0.06%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

0.18%

+11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

0.26%

+14.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

0.34%

+16.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

0.34%

+18.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.70%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.53%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TD.TO and ZMMK.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD.TO и ZMMK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор