PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD.TO с QBR-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD.TO с QBR-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and QBR-B.TO (Quebecor Inc) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 17.01%/yr for QBR-B.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TD.TO и QBR-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно ниже, чем у QBR-B.TO с доходностью 34.95%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям QBR-B.TO по среднегодовой доходности: 16.09% против 17.01% соответственно.

TD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
12.21%
С начала года
28.85%
6 месяцев
32.50%
1 год
76.53%
3 года*
33.03%
5 лет*
18.47%
10 лет*
16.09%

QBR-B.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
20.34%
С начала года
34.95%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.93%
3 года*
32.44%
5 лет*
20.83%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD.TO и QBR-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		28.85%77.06%-6.05%2.34%-6.01%40.15%3.72%11.66%-4.57%15.15%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		34.95%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%

Correlation

The correlation between TD.TO and QBR-B.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.20

The correlation between TD.TO and QBR-B.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD.TO:

CA$273.16B

QBR-B.TO:

CA$15.93B

EPS

TD.TO:

CA$8.81

QBR-B.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

TD.TO:

18.62

QBR-B.TO:

17.90

Коэффициент PEG

TD.TO:

0.67

QBR-B.TO:

1.50

Коэффициент P/S

TD.TO:

2.47

QBR-B.TO:

2.78

Коэффициент P/B

TD.TO:

2.42

QBR-B.TO:

5.95

Общая выручка (12 мес.)

TD.TO:

CA$112.59B

QBR-B.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD.TO:

CA$59.48B

QBR-B.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

TD.TO:

CA$19.98B

QBR-B.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

Quebecor Inc

Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO
Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с QBR-A.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с BCE.TO

Доходность на риск

TD.TO vs. QBR-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD.TO c QBR-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TD.TOQBR-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.07
3.27

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.10
4.25

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.56

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.51

6.71

+4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.39

21.91

+26.49

TD.TO vs. QBR-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD.TO на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа QBR-B.TO равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD.TO и QBR-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TD.TO и QBR-B.TO

Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки QBR-B.TO в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и QBR-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TD.TOQBR-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.42%

-65.30%

+12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-11.67%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-18.43%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-25.07%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-30.06%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.81%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-10.38%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.57%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TD.TO и QBR-B.TO

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-B.TO) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TD.TOQBR-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

10.31%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

17.92%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

23.96%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

21.34%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

20.90%

-1.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD.TO и QBR-B.TO

Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности QBR-B.TO в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.18%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.60%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD.TO и QBR-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
27.03B
1.40B
(TD.TO) Общая выручка
(QBR-B.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TD.TO и QBR-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
55.2%
43.6%
Активы портфеля
TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

TD.TO and QBR-B.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD.TO и QBR-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор