PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCVIX с TGVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCVIX с TGVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX).

TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. TGVFX управляется Touchstone. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности TCVIX и TGVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCVIX и TGVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		7.81%10.00%8.61%7.78%-8.38%27.12%5.70%29.76%-16.77%14.09%
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		-9.16%17.61%32.50%42.73%-28.62%22.55%33.12%72.37%-4.05%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, TCVIX показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у TGVFX с доходностью -9.16%. За последние 10 лет акции TCVIX уступали акциям TGVFX по среднегодовой доходности: 9.20% против 17.80% соответственно.

TCVIX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.54%
С начала года
7.81%
6 месяцев
11.50%
1 год
19.64%
3 года*
11.62%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.20%

TGVFX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.15%
1 год
19.44%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.04%
10 лет*
17.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Value Fund

Touchstone Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с TCVIX:
TCVIX с VOTCVIX с SPYTCVIX с TGVOXTCVIX с VMVAXTCVIX с ACLAXTCVIX с FMPOXTCVIX с PMDIX
Часто сравнивают с TGVFX:
TGVFX с GTSGXTGVFX с FBGRXTGVFX с BKLCTGVFX с DGRWTGVFX с SCHGTGVFX с SWRLXTGVFX с SENCX

Сравнение комиссий TCVIX и TGVFX

TCVIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TGVFX в 1.25%.

TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

TCVIX vs. TGVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCVIX
Ранг доходности на риск TCVIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCVIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCVIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TGVFX
Ранг доходности на риск TGVFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCVIX c TGVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCVIXTGVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.91

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.45

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.26

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

4.36

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCVIX vs. TGVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCVIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGVFX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCVIX и TGVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCVIXTGVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.91

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между TCVIX и TGVFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCVIX и TGVFX

Дивидендная доходность TCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности TGVFX в 21.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		3.94%4.25%5.48%1.80%6.59%6.77%0.76%0.91%5.86%6.47%4.44%7.26%
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		21.18%19.24%6.16%2.66%2.40%17.21%10.29%34.44%11.32%9.98%3.67%10.49%

Просадки

Сравнение просадок TCVIX и TGVFX

Максимальная просадка TCVIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки TGVFX в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCVIX и TGVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCVIXTGVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-69.41%

+27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-16.01%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-40.77%

+21.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-40.77%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-12.75%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-22.83%

+17.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.61%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TCVIX и TGVFX

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) составляет 5.84%, в то время как у Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что TCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCVIXTGVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.74%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

13.06%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

22.45%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

24.02%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

23.50%

-4.37%