PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCON.TO с TPU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCON.TO с TPU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO).

TCON.TO и TPU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCON.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. TPU.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TCON.TO и TPU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCON.TO и TPU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCON.TO
TD Conservative ETF Portfolio		0.57%10.47%9.68%11.95%-12.34%5.71%2.79%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		-2.60%12.69%34.82%24.24%-14.31%26.02%6.97%

Доходность по периодам

С начала года, TCON.TO показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у TPU.TO с доходностью -2.60%.

TCON.TO

1 день
1.59%
1 месяц
-2.82%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.20%
3 года*
9.03%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

TPU.TO

1 день
0.54%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.11%
1 год
14.89%
3 года*
19.63%
5 лет*
13.59%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Conservative ETF Portfolio

TD U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с TCON.TO:
TCON.TO с HBAL.TOTCON.TO с PYF.TOTCON.TO с ZESG.TOTCON.TO с CSBG.NEOTCON.TO с MIX.TOTCON.TO с CEQT.TOTCON.TO с XTR.TO
Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUU.TOTPU.TO с XUS.TO

Сравнение комиссий TCON.TO и TPU.TO

TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

TCON.TO vs. TPU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCON.TO
Ранг доходности на риск TCON.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCON.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCON.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCON.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCON.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCON.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCON.TO c TPU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCON.TOTPU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.80

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.19

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.16

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

4.37

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCON.TO vs. TPU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCON.TO на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа TPU.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCON.TO и TPU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCON.TOTPU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.80

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.89

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.88

-0.25

Корреляция

Корреляция между TCON.TO и TPU.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCON.TO и TPU.TO

Дивидендная доходность TCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности TPU.TO в 0.98%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TCON.TO
TD Conservative ETF Portfolio		2.80%2.88%3.48%3.27%2.69%1.87%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.98%0.96%0.90%1.22%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%

Просадки

Сравнение просадок TCON.TO и TPU.TO

Максимальная просадка TCON.TO за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки TPU.TO в -27.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCON.TO и TPU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCON.TOTPU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.43%

-27.96%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-12.65%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-23.73%

+7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-5.61%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.01%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

3.37%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TCON.TO и TPU.TO

Текущая волатильность для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) составляет 3.57%, в то время как у TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что TCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCON.TOTPU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

5.19%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

9.66%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.34%

18.60%

-11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.74%

15.32%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

16.59%

-9.02%