PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLV.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLV.TO с TEC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

TCLV.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLV.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLV.TO и TEC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%7.13%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-8.02%15.45%45.60%53.28%-32.19%25.46%26.84%

Доходность по периодам

С начала года, TCLV.TO показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -8.02%.

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

TEC.TO

1 день
1.18%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.83%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Low Volatility ETF

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий TCLV.TO и TEC.TO

TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TEC.TO в 0.35%.

TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF

Доходность на риск

TCLV.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLV.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLV.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.78

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.23

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.11

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

3.23

+9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLV.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLV.TO на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа TEC.TO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLV.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLV.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.78

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.65

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.81

+0.50

Корреляция

Корреляция между TCLV.TO и TEC.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLV.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности TEC.TO в 0.12%

TTM2025202420232022202120202019
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Просадки

Сравнение просадок TCLV.TO и TEC.TO

Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLV.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-35.31%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-17.52%

+11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-35.31%

+20.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-13.33%

+10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-8.17%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

6.04%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLV.TO и TEC.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) составляет 3.66%, в то время как у TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLV.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

6.96%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

13.47%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

24.30%

-14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

22.31%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

23.92%

-14.12%