PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLV.TO с FCCV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLV.TO с FCCV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO).

TCLV.TO и FCCV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. FCCV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLV.TO и FCCV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLV.TO и FCCV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%10.55%
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		7.01%36.93%15.47%11.16%-3.35%34.98%20.55%

Доходность по периодам

С начала года, TCLV.TO показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у FCCV.TO с доходностью 7.01%.

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

FCCV.TO

1 день
1.03%
1 месяц
-4.37%
С начала года
7.01%
6 месяцев
15.91%
1 год
42.76%
3 года*
21.46%
5 лет*
17.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Low Volatility ETF

Fidelity Canadian Value ETF

Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO
Часто сравнивают с FCCV.TO:
FCCV.TO с CCOM.TOFCCV.TO с XIC.TOFCCV.TO с XDIV.TOFCCV.TO с VDY.TOFCCV.TO с HEWB.TOFCCV.TO с FXM.TOFCCV.TO с CLSA.TO

Сравнение комиссий TCLV.TO и FCCV.TO

TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FCCV.TO в 0.35%.

FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF

Доходность на риск

TCLV.TO vs. FCCV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FCCV.TO
Ранг доходности на риск FCCV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCV.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLV.TO c FCCV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLV.TOFCCV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.56

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.16

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

3.77

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

16.10

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLV.TO vs. FCCV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLV.TO на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCCV.TO равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLV.TO и FCCV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLV.TOFCCV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.56

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.40

-0.09

Корреляция

Корреляция между TCLV.TO и FCCV.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLV.TO и FCCV.TO

Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности FCCV.TO в 1.72%

TTM202520242023202220212020
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		1.72%1.84%2.59%3.01%2.45%1.66%1.59%

Просадки

Сравнение просадок TCLV.TO и FCCV.TO

Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки FCCV.TO в -19.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и FCCV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLV.TOFCCV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-19.81%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-11.44%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-19.81%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-4.37%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-3.61%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.68%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLV.TO и FCCV.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) составляет 3.66%, в то время как у Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLV.TOFCCV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.76%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

12.12%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

16.75%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

14.86%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

14.82%

-5.02%