Сравнение TCLTX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
TCLTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLTX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLTX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | -1.20% | 12.09% | 8.17% | 11.68% | -13.76% | 8.19% | 12.11% | 5.07% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLTX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
TCLTX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 6.35%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLTX и FRQHX
TCLTX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.
Доходность на риск
TCLTX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
TCLTX
FRQHX
Сравнение TCLTX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLTX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.76 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.46 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.40 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 9.49 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLTX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.76 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.72 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TCLTX и FRQHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLTX и FRQHX
Дивидендная доходность TCLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | 4.54% | 4.49% | 3.33% | 2.38% | 5.36% | 7.49% | 4.91% | 3.36% | 6.53% | 2.44% | 5.09% | 4.63% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCLTX и FRQHX
Максимальная просадка TCLTX за все время составила -44.15%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLTX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLTX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -16.90% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -3.41% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -16.90% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -2.44% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -3.88% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.86% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLTX и FRQHX
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что TCLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLTX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 2.11% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 2.93% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 4.65% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 5.52% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 5.77% | +2.56% |