Сравнение TCLB.TO с XFLB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO).
TCLB.TO и XFLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность FTSE Canada Long Term Federal Bond Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. XFLB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCLB.TO и XFLB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLB.TO и XFLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TCLB.TO TD Canadian Long Term Federal Bond ETF | -0.43% | -3.46% | -1.09% | 4.72% |
XFLB.TO iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF | 0.68% | -6.17% | -2.12% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLB.TO показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у XFLB.TO с доходностью 0.68%.
TCLB.TO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- —
XFLB.TO
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- -7.95%
- 3 года*
- -1.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLB.TO и XFLB.TO
TCLB.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии XFLB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TCLB.TO vs. XFLB.TO — Ранг доходности на риск
TCLB.TO
XFLB.TO
Сравнение TCLB.TO c XFLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLB.TO | XFLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | -0.70 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | -0.90 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.86 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.61 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.90 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLB.TO | XFLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.07 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TCLB.TO и XFLB.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLB.TO и XFLB.TO
Дивидендная доходность TCLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности XFLB.TO в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLB.TO TD Canadian Long Term Federal Bond ETF | 3.34% | 3.25% | 2.94% | 2.33% | 1.48% | 0.16% | 0.20% |
XFLB.TO iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF | 3.08% | 3.05% | 2.72% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCLB.TO и XFLB.TO
Максимальная просадка TCLB.TO за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки XFLB.TO в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLB.TO и XFLB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLB.TO | XFLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -20.54% | -66.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -11.64% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.61% | -10.85% | -17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.86% | -8.01% | -16.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 7.89% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLB.TO и XFLB.TO
Текущая волатильность для TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) составляет 3.11%, в то время как у iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что TCLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLB.TO | XFLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 4.29% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 7.68% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.86% | 11.52% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 252.27% | 15.90% | +236.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 239.37% | 15.90% | +223.47% |