PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с ACSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHP с ACSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI).

TCHP и ACSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. ACSI - это пассивный фонд от Exponential ETFs, который отслеживает доходность American Customer Satisfaction Investable Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TCHP и ACSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHP и ACSI

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		-3.00%10.70%22.51%21.06%-20.93%23.33%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у ACSI с доходностью -3.00%.

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

ACSI

1 день
0.30%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-1.41%
1 год
9.41%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

American Customer Satisfaction ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT
Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с BSJOACSI с VWRP.LACSI с IVV

Сравнение комиссий TCHP и ACSI

TCHP берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.

ACSI
American Customer Satisfaction ETF
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Доходность на риск

TCHP vs. ACSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c ACSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPACSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.60

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.99

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

3.99

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. ACSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSI равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и ACSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPACSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.68

-0.22

Корреляция

Корреляция между TCHP и ACSI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и ACSI

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.94%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%

Просадки

Сравнение просадок TCHP и ACSI

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и ACSI.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHPACSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-34.49%

-7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-9.91%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-24.86%

-17.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-5.38%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-5.47%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

2.46%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и ACSI

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с American Customer Satisfaction ETF (ACSI) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что TCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHPACSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

4.75%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

8.55%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

15.66%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

16.65%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

17.49%

+5.88%