Сравнение TCBT.DE с EHBA.DE
TCBT.DE (VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF) and EHBA.DE (Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc) are both European Corporate Bonds funds - TCBT.DE tracks the iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates while EHBA.DE tracks the Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TCBT.DE returned -0.33%/yr vs 1.70%/yr for EHBA.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TCBT.DE charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for EHBA.DE.
Доходность
Сравнение доходности TCBT.DE и EHBA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCBT.DE показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у EHBA.DE с доходностью 0.88%.
TCBT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
EHBA.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCBT.DE и EHBA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBT.DE VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | 0.17% | 2.41% | 3.36% | 8.26% | -13.48% | -1.32% | 1.66% |
EHBA.DE Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc | 0.88% | 5.24% | 10.78% | 9.40% | -14.85% | 1.16% | 3.63% |
Correlation
The correlation between TCBT.DE and EHBA.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCBT.DE vs. EHBA.DE — Ранг доходности на риск
TCBT.DE
EHBA.DE
Сравнение TCBT.DE c EHBA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc (EHBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCBT.DE | EHBA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.76 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 2.66 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCBT.DE и EHBA.DE
Максимальная просадка TCBT.DE за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки EHBA.DE в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBT.DE и EHBA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCBT.DE | EHBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -20.61% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -3.72% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.34% | -3.72% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.84% | -20.61% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.06% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -5.49% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.06% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCBT.DE и EHBA.DE
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc (EHBA.DE) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что TCBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHBA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCBT.DE | EHBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 1.07% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 3.68% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 4.20% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 5.04% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 4.82% | +0.73% |
Сравнение комиссий TCBT.DE и EHBA.DE
TCBT.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EHBA.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBT.DE и EHBA.DE
Дивидендная доходность TCBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как EHBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHBA.DE Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCBT.DE VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | 2.68% | 2.45% | 2.39% | 1.12% | 1.39% | 0.75% | 1.00% | 1.07% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
TCBT.DE and EHBA.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCBT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCBT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for EHBA.DE.
TCBT.DE tracks iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates, while EHBA.DE tracks Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for TCBT.DE and 0.39% for EHBA.DE.
Подберите оптимальное распределение для TCBT.DE и EHBA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор