PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCBIX с XCIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCBIX с XCIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCBIX (The Covered Bridge Fund) and XCIIX (BlackRock Enhanced Capital and Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, TCBIX returned 7.84%/yr vs 10.14%/yr for XCIIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCBIX charges 1.40%/yr vs 0.90%/yr for XCIIX.

Доходность

Сравнение доходности TCBIX и XCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Covered Bridge Fund (TCBIX) и BlackRock Enhanced Capital and Income Fund (XCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCBIX показывает доходность 10.02%, а XCIIX немного ниже – 9.55%. За последние 10 лет акции TCBIX уступали акциям XCIIX по среднегодовой доходности: 7.84% против 10.14% соответственно.

TCBIX

1 день
-0.92%
1 месяц
2.00%
С начала года
10.02%
6 месяцев
10.00%
1 год
21.27%
3 года*
11.16%
5 лет*
6.32%
10 лет*
7.84%

XCIIX

1 день
-0.40%
1 месяц
2.27%
С начала года
9.55%
6 месяцев
9.21%
1 год
14.91%
3 года*
14.64%
5 лет*
9.39%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCBIX и XCIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCBIX
The Covered Bridge Fund		10.02%12.61%4.09%4.09%0.05%18.21%-1.71%18.73%-3.93%9.66%
XCIIX
BlackRock Enhanced Capital and Income Fund		9.55%10.59%14.15%20.34%-11.31%21.80%13.34%21.26%-10.58%14.36%

Correlation

The correlation between TCBIX and XCIIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.72

Over the past year, the correlation between TCBIX and XCIIX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Covered Bridge Fund

BlackRock Enhanced Capital and Income Fund

Часто сравнивают с TCBIX:
TCBIX с VSMPXTCBIX с TPLGXTCBIX с MENYXTCBIX с VASGXTCBIX с ENHNXTCBIX с VTSAXTCBIX с NIE
Часто сравнивают с XCIIX:
XCIIX с SCAUXXCIIX с CIIXCIIX с EQTIXXCIIX с NIEXCIIX с GIDHXXCIIX с MENYXXCIIX с SCJIX

Доходность на риск

TCBIX vs. XCIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCBIX
Ранг доходности на риск TCBIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCBIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XCIIX
Ранг доходности на риск XCIIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCIIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCIIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCIIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCIIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCIIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCBIX c XCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Covered Bridge Fund (TCBIX) и BlackRock Enhanced Capital and Income Fund (XCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCBIXXCIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.11

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
1.46

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

1.10

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

3.37

+10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCBIX vs. XCIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCBIX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа XCIIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCBIX и XCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCBIXXCIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.11

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.24

+0.32

Просадки

Сравнение просадок TCBIX и XCIIX

Максимальная просадка TCBIX за все время составила -28.94%, что меньше максимальной просадки XCIIX в -56.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBIX и XCIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCBIXXCIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-56.56%

+27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-16.02%

+10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.73%

-19.50%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-19.50%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.94%

-32.23%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.80%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-18.36%

+14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

4.94%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TCBIX и XCIIX

Текущая волатильность для The Covered Bridge Fund (TCBIX) составляет 2.27%, в то время как у BlackRock Enhanced Capital and Income Fund (XCIIX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что TCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCBIXXCIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

3.43%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

13.99%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

15.97%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

16.84%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

17.16%

-3.61%

Сравнение комиссий TCBIX и XCIIX

TCBIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии XCIIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCBIX и XCIIX

Дивидендная доходность TCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности XCIIX в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCBIX
The Covered Bridge Fund		8.05%8.24%7.47%7.34%8.09%6.00%4.70%6.77%11.55%7.32%7.32%5.36%
XCIIX
BlackRock Enhanced Capital and Income Fund		1.14%4.36%5.30%6.03%11.97%4.99%5.49%2.89%0.68%0.31%0.00%0.66%

Часто задаваемые вопросы

TCBIX and XCIIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCIIX has higher volatility (3.43%) compared to TCBIX (2.27%). In terms of maximum drawdown, TCBIX dropped -28.94% vs XCIIX's -56.56%.

TCBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCBIX и XCIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор