PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TBNK.TO с TUSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBNK.TO с TUSB.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TBNK.TO (TD Canadian Bank Dividend Index ETF) and TUSB.TO (TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF) are both exchange-traded funds - TBNK.TO is a Dividend fund tracking the Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR), while TUSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by TD. TBNK.TO is passively managed, while TUSB.TO is actively managed. Over the past 3 years, TBNK.TO returned 36.27%/yr vs 8.06%/yr for TUSB.TO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TBNK.TO и TUSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBNK.TO показывает доходность 36.43%, что значительно выше, чем у TUSB.TO с доходностью 3.49%.

TBNK.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
7.68%
6 месяцев
34.97%
С начала года
36.43%
1 год
71.86%
3 года*
36.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

TUSB.TO

1 день
0.07%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
1.98%
С начала года
3.49%
1 год
7.08%
3 года*
8.06%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBNK.TO и TUSB.TO

2026 (YTD)202520242023
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		36.43%44.62%20.33%7.99%
TUSB.TO
TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF		3.49%2.39%14.59%0.34%

Correlation

The correlation between TBNK.TO and TUSB.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Bank Dividend Index ETF

TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF

Часто сравнивают с TBNK.TO:
TBNK.TO с VDY.TOTBNK.TO с TQCD.TOTBNK.TO с SPYTBNK.TO с ZEB.TOTBNK.TO с RYTBNK.TO с RBNK.TOTBNK.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с TUSB.TO:
TUSB.TO с CFRN.TOTUSB.TO с DCS.TOTUSB.TO с MCSB.TOTUSB.TO с QSB.TOTUSB.TO с RBO.TOTUSB.TO с RUSB.TOTUSB.TO с ZSDB.TO

Доходность на риск

TBNK.TO vs. TUSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBNK.TO
Ранг доходности на риск TBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TUSB.TO
Ранг доходности на риск TUSB.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSB.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSB.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBNK.TO c TUSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBNK.TOTUSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.40
1.57

+3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.25
2.30

+4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.29

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.75

1.96

+6.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.85

4.96

+32.88

TBNK.TO vs. TUSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBNK.TO на текущий момент составляет 5.40, что выше коэффициента Шарпа TUSB.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBNK.TO и TUSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBNK.TO и TUSB.TO

Максимальная просадка TBNK.TO за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки TUSB.TO в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBNK.TO и TUSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBNK.TOTUSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-11.97%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-3.62%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-5.20%

-9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.30%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-3.46%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.43%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TBNK.TO и TUSB.TO

TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что TBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBNK.TOTUSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

1.22%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

3.37%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

4.53%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

6.53%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

6.72%

+6.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBNK.TO и TUSB.TO

Дивидендная доходность TBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности TUSB.TO в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		2.15%2.89%4.03%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUSB.TO
TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF		4.57%5.05%4.92%5.35%3.54%3.43%5.07%4.48%0.55%

Часто задаваемые вопросы

TBNK.TO and TUSB.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBNK.TO is categorized as Dividend, while TUSB.TO is Short-Term Bond.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBNK.TO и TUSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор