Сравнение TBNK.TO с BLOV.TO
TBNK.TO (TD Canadian Bank Dividend Index ETF) and BLOV.TO (Brompton North American Low Volatility Dividend ETF) are both Dividend funds. TBNK.TO is passively managed, while BLOV.TO is actively managed. Over the past 3 years, TBNK.TO returned 36.27%/yr vs 12.86%/yr for BLOV.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TBNK.TO и BLOV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBNK.TO показывает доходность 36.43%, что значительно выше, чем у BLOV.TO с доходностью 13.33%.
TBNK.TO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 7.68%
- 6 месяцев
- 34.97%
- С начала года
- 36.43%
- 1 год
- 71.86%
- 3 года*
- 36.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOV.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBNK.TO и BLOV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF | 36.43% | 44.62% | 20.33% | 7.99% |
BLOV.TO Brompton North American Low Volatility Dividend ETF | 13.33% | 14.08% | 11.35% | -3.72% |
Correlation
The correlation between TBNK.TO and BLOV.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBNK.TO vs. BLOV.TO — Ранг доходности на риск
TBNK.TO
BLOV.TO
Сравнение TBNK.TO c BLOV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Brompton North American Low Volatility Dividend ETF (BLOV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBNK.TO | BLOV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.45 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.75 | 3.91 | +4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.85 | 13.07 | +24.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBNK.TO и BLOV.TO
Максимальная просадка TBNK.TO за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки BLOV.TO в -46.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBNK.TO и BLOV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBNK.TO | BLOV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -46.98% | +31.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -5.23% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -41.86% | +26.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.47% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -4.48% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.56% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBNK.TO и BLOV.TO
Текущая волатильность для TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) составляет 4.29%, в то время как у Brompton North American Low Volatility Dividend ETF (BLOV.TO) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что TBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBNK.TO | BLOV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.85% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 7.78% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 9.18% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 33.19% | -20.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 30.16% | -17.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBNK.TO и BLOV.TO
Дивидендная доходность TBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности BLOV.TO в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOV.TO Brompton North American Low Volatility Dividend ETF | 3.71% | 4.13% | 4.51% | 4.80% | 4.25% | 3.19% | 2.45% |
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF | 2.15% | 2.89% | 4.03% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBNK.TO and BLOV.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: TD and Brompton.
Подберите оптимальное распределение для TBNK.TO и BLOV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор