PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFC с TDSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBFC с TDSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBFC (The Brinsmere Fund - Conservative ETF) and TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) are both Tactical Allocation funds. TBFC is actively managed, while TDSA is passively managed. TBFC charges 0.44%/yr vs 0.83%/yr for TDSA.

Доходность

Сравнение доходности TBFC и TDSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TBFC

1 день
0.08%
1 месяц
2.07%
С начала года
5.77%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBFC и TDSA

2026 (YTD)
TBFC
The Brinsmere Fund - Conservative ETF		2.92%
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов TBFC и TDSA

Секторы
TBFC
TDSA

Технологии

21.1%
24.3%

Финансовые услуги

18.0%
4.7%

Промышленность

12.7%
6.7%

Здравоохранение

8.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.6%

Энергетика

7.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.5%

Сырьевые материалы

5.7%
1.2%

Коммунальные услуги

3.8%
1.0%

Недвижимость

2.1%
35.5%

Технологии

TBFC
21.1%
TDSA
24.3%

Финансовые услуги

TBFC
18.0%
TDSA
4.7%

Промышленность

TBFC
12.7%
TDSA
6.7%

Здравоохранение

TBFC
8.9%
TDSA
6.7%

Потребительский циклический сектор

TBFC
8.1%
TDSA
8.6%

Энергетика

TBFC
7.3%
TDSA
1.6%

Потребительский защитный сектор

TBFC
6.3%
TDSA
3.1%

Коммуникационные услуги

TBFC
6.0%
TDSA
6.5%

Сырьевые материалы

TBFC
5.7%
TDSA
1.2%

Коммунальные услуги

TBFC
3.8%
TDSA
1.0%

Недвижимость

TBFC
2.1%
TDSA
35.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Conservative ETF

Cabana Target Drawdown 5 ETF

Часто сравнивают с TBFC:
TBFC с COMTTBFC с ELMTBFC с DBETBFC с CLSMTBFC с LEXITBFC с GDTTBFC с ONOF
Часто сравнивают с TDSA:
TDSA с TBFGTDSA с CLSMTDSA с ALLWTDSA с ESBGTDSA с CEFZTDSA с THROTDSA с ARP

Доходность на риск

TBFC vs. TDSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFC
Ранг доходности на риск TBFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TDSA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFC c TDSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFCTDSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFC vs. TDSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFCTDSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

—

—

Просадки

Сравнение просадок TBFC и TDSA

Максимальная просадка TBFC за все время составила -8.89%, что больше максимальной просадки TDSA в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFC и TDSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBFCTDSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.89%

0.00%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

0.00%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TBFC и TDSA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBFCTDSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

0.00%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

0.00%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

0.00%

+7.14%

Сравнение комиссий TBFC и TDSA

TBFC берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TDSA в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFC и TDSA

Дивидендная доходность TBFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как TDSA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
TBFC
The Brinsmere Fund - Conservative ETF		2.93%3.28%2.98%
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, TBFC is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TBFC is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.83% for TDSA.

TBFC has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.00% for TDSA.

They also come from different issuers: Brinsmere and Cabana. Their fees differ too: 0.44% for TBFC and 0.83% for TDSA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBFC и TDSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор