PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBAL.TO с TTP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBAL.TO с TTP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO).

TBAL.TO и TTP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. TTP.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TBAL.TO и TTP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBAL.TO и TTP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%5.05%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		4.44%31.96%20.92%11.66%-5.76%25.31%6.98%

Доходность по периодам

С начала года, TBAL.TO показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у TTP.TO с доходностью 4.44%.

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

TTP.TO

1 день
0.61%
1 месяц
-4.46%
С начала года
4.44%
6 месяцев
10.70%
1 год
34.93%
3 года*
21.22%
5 лет*
14.97%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Balanced ETF Portfolio

TD Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с VCNS.TOTBAL.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с TTP.TO:
TTP.TO с TPU.TOTTP.TO с VCN.TOTTP.TO с XIC.TOTTP.TO с XIU.TOTTP.TO с VDY.TOTTP.TO с VCE.TOTTP.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий TBAL.TO и TTP.TO

TBAL.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TTP.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

TBAL.TO vs. TTP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TTP.TO
Ранг доходности на риск TTP.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTP.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTP.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBAL.TO c TTP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBAL.TOTTP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.28

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.88

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

3.23

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

14.40

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBAL.TO vs. TTP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBAL.TO на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа TTP.TO равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBAL.TO и TTP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBAL.TOTTP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.28

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.85

+0.13

Корреляция

Корреляция между TBAL.TO и TTP.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBAL.TO и TTP.TO

Дивидендная доходность TBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности TTP.TO в 2.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		2.00%2.06%2.56%2.91%3.68%1.86%2.84%2.09%2.89%2.32%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TBAL.TO и TTP.TO

Максимальная просадка TBAL.TO за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки TTP.TO в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBAL.TO и TTP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBAL.TOTTP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-37.03%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-10.99%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-16.44%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-4.46%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-3.38%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.47%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TBAL.TO и TTP.TO

Текущая волатильность для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) составляет 3.95%, в то время как у TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что TBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBAL.TOTTP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.77%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

11.03%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

15.40%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

13.13%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

14.82%

-5.86%