Сравнение TAXS с FMUN
TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) and FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXS is passively managed, while FMUN is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TAXS и FMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXS показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у FMUN с доходностью 1.36%.
TAXS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXS и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.08% | 1.22% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.36% | 4.49% |
Correlation
The correlation between TAXS and FMUN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXS vs. FMUN — Ранг доходности на риск
TAXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMUN
Сравнение TAXS c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXS | FMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXS и FMUN
Максимальная просадка TAXS за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки FMUN в -3.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXS и FMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXS | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -3.83% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.99% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -1.09% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXS и FMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXS | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 3.09% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 4.05% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 4.05% | -3.08% |
Сравнение комиссий TAXS и FMUN
И TAXS, и FMUN имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXS и FMUN
Дивидендная доходность TAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FMUN в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.32% | 2.41% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.03% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
TAXS and FMUN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS and FMUN have the same expense ratio: 0.05% per year.
FMUN has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.03% for TAXS.
They also come from different issuers: Northern Trust and Fidelity.
Подберите оптимальное распределение для TAXS и FMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор