Сравнение TAXM с CSHP
TAXM (BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - TAXM is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, TAXM returned 6.02% vs 3.66% for CSHP. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. TAXM charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности TAXM и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXM показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.84%.
TAXM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXM и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 1.10% | 3.90% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.84% | 3.31% |
Correlation
The correlation between TAXM and CSHP is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXM vs. CSHP — Ранг доходности на риск
TAXM
CSHP
Сравнение TAXM c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXM | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 3.37 | -1.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 11.37 | -9.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 118.25 | -110.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXM и CSHP
Максимальная просадка TAXM за все время составила -3.10%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXM и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXM | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -0.32% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -0.32% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.32% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.01% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.03% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXM и CSHP
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) имеют волатильность 0.57% и 0.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXM | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.58% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 0.62% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 0.66% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 0.57% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 0.57% | +2.88% |
Сравнение комиссий TAXM и CSHP
TAXM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXM и CSHP
Дивидендная доходность TAXM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности CSHP в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.02% | 5.39% | 1.96% |
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 3.28% | 2.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXM and CSHP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSHP has higher volatility (0.58%) compared to TAXM (0.57%). In terms of maximum drawdown, TAXM dropped -3.10% vs CSHP's -0.32%.
On 1-year performance, TAXM leads with 6.02% vs 3.66% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAXM has performed better with a 6.02% return vs 3.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for TAXM.
CSHP has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 3.28% for TAXM.
TAXM is categorized as Municipal Bonds, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.35% for TAXM and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAXM и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор