Сравнение TAFL с TAXT
TAFL (AB Tax-Aware Long Municipal ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. TAFL is actively managed, while TAXT is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TAFL charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности TAFL и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAFL показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у TAXT с доходностью 1.59%.
TAFL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAFL и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | 2.13% | 5.46% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.59% | 3.96% |
Correlation
The correlation between TAFL and TAXT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAFL vs. TAXT — Ранг доходности на риск
TAFL
TAXT
Сравнение TAFL c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAFL | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAFL | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.84 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок TAFL и TAXT
Максимальная просадка TAFL за все время составила -6.01%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFL и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAFL | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -2.49% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.47% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.47% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFL и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAFL | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 2.53% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 2.53% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 2.53% | +2.65% |
Сравнение комиссий TAFL и TAXT
TAFL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFL и TAXT
Дивидендная доходность TAFL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности TAXT в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | 4.09% | 4.11% | 3.88% | 0.19% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAFL and TAXT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for TAFL.
TAFL has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.54% for TAXT.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Northern Trust. Their fees differ too: 0.28% for TAFL and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для TAFL и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор