Сравнение TACU с CNAV
TACU (T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TACU charges 0.14%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности TACU и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACU показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 51.25%.
TACU
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- 51.25%
- 6 месяцев
- 48.47%
- 1 год
- 76.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACU и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 7.69% | -0.70% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 51.25% | -2.15% |
Correlation
The correlation between TACU and CNAV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACU vs. CNAV — Ранг доходности на риск
TACU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CNAV
Сравнение TACU c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TACU | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TACU и CNAV
Максимальная просадка TACU за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACU и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACU | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -30.06% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -3.01% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -5.38% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACU и CNAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACU | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 29.20% | -15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 29.11% | -15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 29.11% | -15.26% |
Сравнение комиссий TACU и CNAV
TACU берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACU и CNAV
Ни TACU, ни CNAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TACU and CNAV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TACU is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACU is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
TACU and CNAV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Mohr. Their fees differ too: 0.14% for TACU and 1.31% for CNAV.
Подберите оптимальное распределение для TACU и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор