Сравнение TACN с ABI
TACN (T. Rowe Price Active Core International Equity ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both exchange-traded funds - TACN is a Actively Managed fund actively managed by T. Rowe Price, while ABI is a Multisector Bonds fund managed by VictoryShares. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TACN charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности TACN и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACN показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у ABI с доходностью 3.20%.
TACN
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 7.27%
- С начала года
- 11.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 3.20%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACN и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | 11.00% | 1.68% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 3.20% | 0.27% |
Correlation
The correlation between TACN and ABI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACN vs. ABI — Ранг доходности на риск
TACN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ABI
Сравнение TACN c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core International Equity ETF (TACN) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TACN | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TACN и ABI
Максимальная просадка TACN за все время составила -10.98%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACN и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACN | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -0.95% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.04% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.17% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACN и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACN | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 1.28% | +16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 1.26% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 1.26% | +16.16% |
Сравнение комиссий TACN и ABI
TACN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACN и ABI
TACN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 6.20% | 3.01% |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TACN and ABI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TACN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 0.00% for TACN.
TACN is categorized as Actively Managed, while ABI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and VictoryShares. Their fees differ too: 0.20% for TACN and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для TACN и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор