Сравнение TABD с AFOS
TABD (Transamerica Bond Active ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TABD is a Actively Managed fund actively managed by Transamerica, while AFOS is a Large Cap Blend Equities fund managed by ARS Investment Partners. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TABD charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности TABD и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TABD показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 27.19%.
TABD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 27.19%
- 1 год
- 67.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TABD и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TABD Transamerica Bond Active ETF | 0.68% | 0.35% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 27.19% | 1.72% |
Correlation
The correlation between TABD and AFOS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TABD vs. AFOS — Ранг доходности на риск
TABD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AFOS
Сравнение TABD c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Bond Active ETF (TABD) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TABD | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TABD и AFOS
Максимальная просадка TABD за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TABD и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TABD | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -11.52% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -7.02% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -1.58% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TABD и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TABD | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 22.26% | -18.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 21.80% | -17.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 21.80% | -17.95% |
Сравнение комиссий TABD и AFOS
TABD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TABD и AFOS
Дивидендная доходность TABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
TABD Transamerica Bond Active ETF | 2.10% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TABD and AFOS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TABD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TABD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
TABD has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.23% for AFOS.
TABD is categorized as Actively Managed, while AFOS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Transamerica and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.39% for TABD and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для TABD и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор