Сравнение T7EU.DE с VUDY.DE
T7EU.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist) and VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Government Bonds funds - T7EU.DE tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year Index while VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности T7EU.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T7EU.DE показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у VUDY.DE с доходностью 3.66%.
T7EU.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.73%
- С начала года
- -0.88%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUDY.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 3.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам T7EU.DE и VUDY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
T7EU.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist | -0.88% | -0.03% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 3.66% | -1.28% |
Correlation
The correlation between T7EU.DE and VUDY.DE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T7EU.DE vs. VUDY.DE — Ранг доходности на риск
T7EU.DE
VUDY.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение T7EU.DE c VUDY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist (T7EU.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T7EU.DE | VUDY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T7EU.DE и VUDY.DE
Максимальная просадка T7EU.DE за все время составила -13.15%, что больше максимальной просадки VUDY.DE в -3.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T7EU.DE и VUDY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T7EU.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.15% | -3.56% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -0.48% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -1.28% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности T7EU.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T7EU.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 5.08% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 5.08% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 5.08% | +5.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T7EU.DE и VUDY.DE
Дивидендная доходность T7EU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности VUDY.DE в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
T7EU.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist | 4.13% | 4.02% | 4.27% | 3.60% | 1.54% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 2.46% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
T7EU.DE and VUDY.DE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T7EU.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year Index, while VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для T7EU.DE и VUDY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор