PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение T1EU.DE с XUTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T1EU.DE с XUTE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) and XUTE.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Government Bonds funds - T1EU.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while XUTE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, T1EU.DE returned 1.42%/yr vs -2.68%/yr for XUTE.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности T1EU.DE и XUTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T1EU.DE показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у XUTE.DE с доходностью -1.03%.

T1EU.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.85%
С начала года
0.92%
1 год
1.89%
3 года*
2.72%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

XUTE.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
-0.88%
С начала года
-1.03%
1 год
1.43%
3 года*
0.90%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T1EU.DE и XUTE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
T1EU.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc		0.92%2.00%3.48%2.83%-1.53%-0.93%-0.47%
XUTE.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-1.03%4.18%-1.19%1.61%-14.67%-3.37%-1.15%

Correlation

The correlation between T1EU.DE and XUTE.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с T1EU.DE:
T1EU.DE с NADB.DET1EU.DE с D5BE.DET1EU.DE с DBXG.DET1EU.DE с TRFE.DET1EU.DE с DFOB.DET1EU.DE с TRD1.DET1EU.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с XUTE.DE:
XUTE.DE с XBO2.DEXUTE.DE с XDWD.DEXUTE.DE с SYBW.DEXUTE.DE с EUN6.DEXUTE.DE с VAGT.DEXUTE.DE с EXHC.DEXUTE.DE с TRD1.DE

Доходность на риск

T1EU.DE vs. XUTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T1EU.DE
Ранг доходности на риск T1EU.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T1EU.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T1EU.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T1EU.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T1EU.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T1EU.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XUTE.DE
Ранг доходности на риск XUTE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T1EU.DE c XUTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

T1EU.DEXUTE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.38

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
0.57

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

0.41

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

0.99

+15.23

T1EU.DE vs. XUTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T1EU.DE на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа XUTE.DE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T1EU.DE и XUTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T1EU.DE и XUTE.DE

Максимальная просадка T1EU.DE за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки XUTE.DE в -23.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T1EU.DE и XUTE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

T1EU.DEXUTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-23.77%

+20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-3.49%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.51%

-5.77%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.36%

-20.57%

+18.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-16.92%

+16.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-9.88%

+9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.43%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности T1EU.DE и XUTE.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) составляет 0.64%, в то время как у Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что T1EU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

T1EU.DEXUTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.00%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

2.74%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

3.71%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.85%

5.70%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.77%

5.08%

-4.31%

Сравнение комиссий T1EU.DE и XUTE.DE

И T1EU.DE, и XUTE.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов T1EU.DE и XUTE.DE

T1EU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
T1EU.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%
XUTE.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		3.40%3.36%3.56%2.27%2.15%3.30%1.87%1.28%0.85%

Часто задаваемые вопросы

T1EU.DE and XUTE.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

T1EU.DE and XUTE.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while XUTE.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T1EU.DE и XUTE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор